PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FATEX с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FATEX с FTEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FATEX (Fidelity Advisor Technology Fund Class M) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both Technology Equities funds from Fidelity. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FATEX charges 1.21%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности FATEX и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FATEX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTEC

1 день
-1.49%
1 месяц
18.21%
С начала года
31.89%
6 месяцев
30.74%
1 год
60.87%
3 года*
33.93%
5 лет*
22.49%
10 лет*
25.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FATEX и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FATEX
Fidelity Advisor Technology Fund Class M		0.00%24.05%34.69%58.93%-36.34%26.95%63.52%50.18%-8.78%49.01%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		31.89%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Correlation

The correlation between FATEX and FTEC is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.94

Over the past year, the correlation between FATEX and FTEC has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.94, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FATEX и FTEC

Секторы
FATEX
FTEC

Технологии

97.9%
98.0%

Потребительский циклический сектор

1.2%
0.0%

Коммуникационные услуги

0.8%
0.0%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.4%

Финансовые услуги

-

0.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FATEX
97.9%
FTEC
98.0%

Потребительский циклический сектор

FATEX
1.2%
FTEC
0.0%

Коммуникационные услуги

FATEX
0.8%
FTEC
0.0%

Сырьевые материалы

FATEX
0.0%
FTEC

-

Потребительский защитный сектор

FATEX

-

FTEC

-

Энергетика

FATEX

-

FTEC
0.4%

Финансовые услуги

FATEX

-

FTEC
0.6%

Здравоохранение

FATEX

-

FTEC

-

Промышленность

FATEX

-

FTEC
0.6%

Недвижимость

FATEX

-

FTEC

-

Коммунальные услуги

FATEX

-

FTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Technology Fund Class M

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с FATEX:
FATEX с ARKKFATEX с EPGAXFATEX с FSCSXFATEX с VTAPXFATEX с FSBDXFATEX с FSELXFATEX с VGT
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

FATEX vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FATEX
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FATEX c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FATEX vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FATEXFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.97

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.99

—

Просадки

Сравнение просадок FATEX и FTEC

Загрузка графика...

Показатели просадок

FATEXFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.95%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.26%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.49%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.56%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.05%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FATEX и FTEC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FATEXFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.43%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

20.63%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

25.23%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

24.69%

—

Сравнение комиссий FATEX и FTEC

FATEX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FATEX и FTEC

Дивидендная доходность FATEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.39%, что больше доходности FTEC в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FATEX
Fidelity Advisor Technology Fund Class M		12.39%12.39%8.86%4.29%4.07%13.60%8.26%2.48%25.20%8.44%1.60%4.60%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.32%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Часто задаваемые вопросы

FATEX and FTEC have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FATEX и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор