PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASPX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASPX с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

FASPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 авг. 1986 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FASPX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASPX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M		6.23%7.76%-2.60%19.93%-7.82%32.65%7.70%33.85%-17.27%17.34%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FASPX показывает доходность 6.23%, а VVOAX немного ниже – 5.98%. За последние 10 лет акции FASPX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 9.64% против 14.64% соответственно.

FASPX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.43%
С начала года
6.23%
6 месяцев
9.74%
1 год
23.62%
3 года*
9.76%
5 лет*
6.73%
10 лет*
9.64%

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с FASPX:
FASPX с FBGRXFASPX с FSPGXFASPX с FXAIXFASPX с QQQFASPX с NAMAXFASPX с ARFFXFASPX с ACLAX
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий FASPX и VVOAX

FASPX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии VVOAX в 1.22%.

FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund

Доходность на риск

FASPX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASPX
Ранг доходности на риск FASPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASPX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASPX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASPX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASPXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.51

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.04

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.09

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

8.91

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASPX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASPX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVOAX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASPX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASPXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.51

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.80

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.61

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.38

+0.01

Корреляция

Корреляция между FASPX и VVOAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASPX и VVOAX

Дивидендная доходность FASPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.78%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M		8.78%9.32%0.00%2.40%1.93%7.80%0.55%4.98%15.67%7.26%21.61%0.80%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок FASPX и VVOAX

Максимальная просадка FASPX за все время составила -70.11%, что больше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASPX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASPXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.11%

-62.08%

-8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-15.08%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.53%

-24.05%

-10.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.02%

-51.80%

+3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-6.76%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-11.80%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.54%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FASPX и VVOAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) составляет 6.16%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что FASPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASPXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

7.27%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

14.27%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.61%

22.91%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

21.06%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

24.20%

-2.22%