PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASPX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FASPX с FBGRX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FASPX (Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M) and FBGRX (Fidelity Blue Chip Growth Fund) are both mutual funds - FASPX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while FBGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FASPX returned 11.21%/yr vs 22.06%/yr for FBGRX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FASPX charges 1.37%/yr vs 0.79%/yr for FBGRX.

Доходность

Сравнение доходности FASPX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FASPX показывает доходность 22.42%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью 13.83%. За последние 10 лет акции FASPX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 11.21% против 22.06% соответственно.

FASPX

1 день
-1.15%
1 месяц
3.27%
С начала года
22.42%
6 месяцев
20.62%
1 год
36.93%
3 года*
14.56%
5 лет*
8.68%
10 лет*
11.21%

FBGRX

1 день
-2.58%
1 месяц
0.18%
С начала года
13.83%
6 месяцев
12.39%
1 год
34.82%
3 года*
29.71%
5 лет*
14.56%
10 лет*
22.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FASPX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M		22.42%7.76%-2.60%19.93%-7.82%32.65%7.70%33.85%-17.27%17.34%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		13.83%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Correlation

The correlation between FASPX and FBGRX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г.

0.75

Over the past year, the correlation between FASPX and FBGRX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FASPX:
FASPX с FSPGXFASPX с FXAIXFASPX с QQQFASPX с NAMAXFASPX с RSVAXFASPX с ACLAXFASPX с NMAVX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с QQQFBGRX с FDGRXFBGRX с SPYFBGRX с FLCNX

Доходность на риск

FASPX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASPX
Ранг доходности на риск FASPX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASPX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASPX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASPX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASPX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FASPXFBGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.96

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.58

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

2.95

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.51

12.10

+2.41

FASPX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASPX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASPX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FASPX и FBGRX

Максимальная просадка FASPX за все время составила -70.11%, что больше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASPX и FBGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASPXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.11%

-58.64%

-11.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-12.65%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.53%

-27.07%

-7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.53%

-43.08%

+8.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.02%

-43.08%

-4.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-4.71%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-12.51%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.07%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FASPX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) составляет 5.11%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что FASPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASPXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

8.47%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

14.91%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

19.01%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

25.11%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.00%

23.78%

-1.78%

Сравнение комиссий FASPX и FBGRX

FASPX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASPX и FBGRX

Дивидендная доходность FASPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности FBGRX в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M		7.61%9.32%0.00%2.40%1.93%7.80%0.55%4.98%15.67%7.26%21.61%0.80%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		1.67%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Часто задаваемые вопросы

FASPX and FBGRX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBGRX has higher volatility (8.47%) compared to FASPX (5.11%). In terms of maximum drawdown, FASPX dropped -70.11% vs FBGRX's -58.64%.

FASPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FASPX и FBGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор