PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASPX с ACLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASPX с ACLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) и American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX).

FASPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 авг. 1986 г.. ACLAX управляется American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FASPX и ACLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) и American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASPX и ACLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M		6.23%7.76%-2.60%19.93%-7.82%32.65%7.70%33.85%-17.27%17.34%
ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class		2.49%8.52%8.18%5.93%-1.53%23.01%1.44%28.55%-12.93%11.31%

Доходность по периодам

С начала года, FASPX показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у ACLAX с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции FASPX превзошли акции ACLAX по среднегодовой доходности: 9.64% против 8.53% соответственно.

FASPX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.43%
С начала года
6.23%
6 месяцев
9.74%
1 год
23.62%
3 года*
9.76%
5 лет*
6.73%
10 лет*
9.64%

ACLAX

1 день
1.55%
1 месяц
-6.35%
С начала года
2.49%
6 месяцев
2.67%
1 год
9.26%
3 года*
8.02%
5 лет*
6.47%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M

American Century Mid Cap Value Fund A Class

Часто сравнивают с FASPX:
FASPX с FBGRXFASPX с FSPGXFASPX с FXAIXFASPX с QQQFASPX с NAMAXFASPX с ARFFXFASPX с NMAVX
Часто сравнивают с ACLAX:
ACLAX с JPUSACLAX с FDFIXACLAX с NMAVXACLAX с FMPOXACLAX с SMVTXACLAX с ARFFXACLAX с FIUSX

Сравнение комиссий FASPX и ACLAX

FASPX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии ACLAX в 1.22%.

FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M
ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class

Доходность на риск

FASPX vs. ACLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASPX
Ранг доходности на риск FASPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASPX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASPX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ACLAX
Ранг доходности на риск ACLAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASPX c ACLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) и American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASPXACLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.58

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.94

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.12

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.90

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

3.32

+3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASPX vs. ACLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASPX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа ACLAX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASPX и ACLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASPXACLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.58

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.44

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.49

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.47

-0.08

Корреляция

Корреляция между FASPX и ACLAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASPX и ACLAX

Дивидендная доходность FASPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.78%, что меньше доходности ACLAX в 13.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M		8.78%9.32%0.00%2.40%1.93%7.80%0.55%4.98%15.67%7.26%21.61%0.80%
ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class		13.82%14.24%8.53%5.01%14.77%15.72%1.62%1.23%14.17%9.25%3.82%10.86%

Просадки

Сравнение просадок FASPX и ACLAX

Максимальная просадка FASPX за все время составила -70.11%, что больше максимальной просадки ACLAX в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASPX и ACLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASPXACLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.11%

-51.37%

-18.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-10.99%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.53%

-17.55%

-16.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.02%

-39.24%

-8.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-6.58%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-6.29%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.98%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FASPX и ACLAX

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что FASPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASPXACLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

4.16%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

8.65%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.61%

15.62%

+6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

14.65%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

17.49%

+4.49%