PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASPX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASPX с FNILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FASPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 авг. 1986 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FASPX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASPX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M		3.31%7.76%-2.60%19.93%-7.82%32.65%7.70%33.85%-17.76%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-7.30%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FASPX показывает доходность 3.31%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -7.30%.

FASPX

1 день
-0.87%
1 месяц
-8.96%
С начала года
3.31%
6 месяцев
7.90%
1 год
20.97%
3 года*
8.75%
5 лет*
6.38%
10 лет*
9.33%

FNILX

1 день
-0.35%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-5.00%
1 год
14.41%
3 года*
17.43%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FASPX:
FASPX с FBGRXFASPX с FSPGXFASPX с FXAIXFASPX с QQQFASPX с NAMAXFASPX с ARFFXFASPX с ACLAX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FASPX и FNILX

FASPX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FASPX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASPX
Ранг доходности на риск FASPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASPX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASPX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASPXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.83

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.28

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.04

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

5.01

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASPX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASPX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASPX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASPXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.83

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.65

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.64

-0.24

Корреляция

Корреляция между FASPX и FNILX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASPX и FNILX

Дивидендная доходность FASPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности FNILX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M		9.02%9.32%0.00%2.40%1.93%7.80%0.55%4.98%15.67%7.26%21.61%0.80%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.09%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FASPX и FNILX

Максимальная просадка FASPX за все время составила -70.11%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASPX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASPXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.11%

-33.76%

-36.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-12.18%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.53%

-25.40%

-9.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.84%

-9.01%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-5.47%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.54%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FASPX и FNILX

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что FASPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASPXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

4.23%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

9.14%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

18.26%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

17.22%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

20.17%

+1.79%