PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASOX с HWMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASOX с HWMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX).

FASOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FASOX и HWMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASOX и HWMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I		6.37%8.28%-2.00%20.51%-7.38%33.31%8.21%34.49%-16.90%17.40%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		6.74%7.87%3.62%19.87%1.63%39.18%0.49%12.97%-19.32%7.69%

Доходность по периодам

С начала года, FASOX показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у HWMIX с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции FASOX превзошли акции HWMIX по среднегодовой доходности: 10.08% против 9.08% соответственно.

FASOX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.39%
С начала года
6.37%
6 месяцев
10.01%
1 год
24.20%
3 года*
10.34%
5 лет*
7.28%
10 лет*
10.08%

HWMIX

1 день
1.52%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.74%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.13%
3 года*
12.01%
5 лет*
9.76%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Часто сравнивают с FASOX:
FASOX с HMVYXFASOX с SMVTXFASOX с ARFFXFASOX с NMAVXFASOX с ACMVXFASOX с ACLAXFASOX с FIMVX
Часто сравнивают с HWMIX:
HWMIX с DCINXHWMIX с HWNIXHWMIX с HWCIXHWMIX с HWSIXHWMIX с HWSAXHWMIX с HWTIXHWMIX с HWLIX

Сравнение комиссий FASOX и HWMIX

FASOX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии HWMIX в 1.01%.

HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund
FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I

Доходность на риск

FASOX vs. HWMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASOX
Ранг доходности на риск FASOX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASOX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASOX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASOX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASOX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASOX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
HWMIX
Ранг доходности на риск HWMIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWMIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWMIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWMIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWMIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWMIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASOX c HWMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASOXHWMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.93

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.41

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.35

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

5.49

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASOX vs. HWMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASOX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWMIX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASOX и HWMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASOXHWMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.93

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.44

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.36

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.47

-0.07

Корреляция

Корреляция между FASOX и HWMIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASOX и HWMIX

Дивидендная доходность FASOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности HWMIX в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I		8.49%9.03%0.00%2.74%2.34%7.97%0.91%5.21%15.65%7.00%20.89%1.24%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		1.31%1.39%1.15%0.28%0.49%1.28%2.25%1.60%2.99%6.72%1.53%14.67%

Просадки

Сравнение просадок FASOX и HWMIX

Максимальная просадка FASOX за все время составила -69.86%, примерно равная максимальной просадке HWMIX в -69.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASOX и HWMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASOXHWMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.86%

-69.84%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-16.87%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.34%

-25.90%

-8.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.97%

-63.21%

+15.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-3.32%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-10.89%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

4.15%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FASOX и HWMIX

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что FASOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASOXHWMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

4.30%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

12.42%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.61%

23.86%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.64%

22.34%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

25.62%

-3.65%