PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASMX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASMX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

FASMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FASMX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASMX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		-0.27%14.94%8.46%13.09%-14.93%9.86%14.72%18.25%-5.51%11.73%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, FASMX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции FASMX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 7.03% против 3.00% соответственно.

FASMX

1 день
1.78%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.85%
1 год
14.06%
3 года*
10.21%
5 лет*
5.12%
10 лет*
7.03%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 50% Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с FASMX:
FASMX с VTMFXFASMX с FBALXFASMX с FSKAXFASMX с VWIAXFASMX с SPYFASMX с AWSHXFASMX с FGRIX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с MAPOXSCLAX с AMBFX

Сравнение комиссий FASMX и SCLAX

И FASMX, и SCLAX имеют комиссию равную 0.62%.

FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

FASMX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASMX
Ранг доходности на риск FASMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASMX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASMX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASMXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.96

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.75

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.24

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

9.02

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASMX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASMX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASMX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASMXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.96

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.01

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

1.10

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.96

-0.13

Корреляция

Корреляция между FASMX и SCLAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASMX и SCLAX

Дивидендная доходность FASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		7.60%7.58%3.88%2.18%6.78%2.91%2.40%4.21%5.11%2.24%1.69%5.77%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок FASMX и SCLAX

Максимальная просадка FASMX за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASMX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASMXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-5.59%

-32.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-2.32%

-4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-5.59%

-14.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.27%

-5.59%

-15.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-1.84%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-1.15%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

0.58%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FASMX и SCLAX

Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что FASMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASMXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

1.19%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.15%

2.01%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.64%

2.66%

+6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.24%

3.07%

+6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

2.75%

+6.50%