PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASMX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASMX с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

FASMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FASMX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASMX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		-2.02%14.94%8.46%13.09%-14.93%9.86%14.72%18.25%-5.51%11.73%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, FASMX показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции FASMX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 6.84% против 8.27% соответственно.

FASMX

1 день
-0.09%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
0.38%
1 год
12.51%
3 года*
9.57%
5 лет*
4.94%
10 лет*
6.84%

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 50% Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с FASMX:
FASMX с VTMFXFASMX с FBALXFASMX с FSKAXFASMX с VWIAXFASMX с SPYFASMX с AWSHXFASMX с VTI
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий FASMX и IOEZX

FASMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund

Доходность на риск

FASMX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASMX
Ранг доходности на риск FASMX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASMX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASMX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASMXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.84

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.62

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

6.69

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASMX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASMX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASMX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASMXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.28

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.35

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.50

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.39

+0.43

Корреляция

Корреляция между FASMX и IOEZX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASMX и IOEZX

Дивидендная доходность FASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		7.74%7.58%3.88%2.18%6.78%2.91%2.40%4.21%5.11%2.24%1.69%5.77%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок FASMX и IOEZX

Максимальная просадка FASMX за все время составила -37.75%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASMX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASMXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-56.15%

+18.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-11.71%

+4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-21.47%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.27%

-38.12%

+16.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-4.99%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-8.64%

+4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.84%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FASMX и IOEZX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) составляет 3.59%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что FASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASMXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

4.25%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

8.69%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

15.56%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.21%

13.90%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.24%

16.44%

-7.20%