Сравнение FASGX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FASGX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FASGX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -0.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FASGX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции FASGX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 8.96% против 7.01% соответственно.
FASGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.96%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FASGX и PUDZX
FASGX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
FASGX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
FASGX
PUDZX
Сравнение FASGX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FASGX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 2.04 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.65 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.45 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | 13.65 | -4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FASGX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.04 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.87 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.73 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.52 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FASGX и PUDZX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASGX и PUDZX
Дивидендная доходность FASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.39% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок FASGX и PUDZX
Максимальная просадка FASGX за все время составила -47.35%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASGX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FASGX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.35% | -21.53% | -25.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | -8.20% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.54% | -17.98% | -5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.20% | -21.53% | -5.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -1.59% | -4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -5.31% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.47% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASGX и PUDZX
Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FASGX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 2.71% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 6.29% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 9.72% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 10.59% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.58% | 9.70% | +2.88% |