PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASGX с FYMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASGX с FYMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).

FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FASGX и FYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASGX и FYMIX

2026 (YTD)2025202420232022
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-0.70%18.23%10.81%16.45%-13.16%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		-2.11%18.95%11.09%16.15%-15.71%

Доходность по периодам

С начала года, FASGX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у FYMIX с доходностью -2.11%.

FASGX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.92%
1 год
17.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.96%

FYMIX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
0.46%
1 год
17.23%
3 года*
12.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с VZ
Часто сравнивают с FYMIX:
FYMIX с FBALXFYMIX с NOIEXFYMIX с MAPOXFYMIX с GWPAXFYMIX с FGTIXFYMIX с FKINXFYMIX с FPURX

Сравнение комиссий FASGX и FYMIX

FASGX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.

FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Доходность на риск

FASGX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FYMIX
Ранг доходности на риск FYMIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYMIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYMIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYMIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYMIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYMIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASGX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASGXFYMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.91

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.96

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.74

7.99

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASGX vs. FYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASGX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYMIX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASGX и FYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASGXFYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.33

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.47

+0.14

Корреляция

Корреляция между FASGX и FYMIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASGX и FYMIX

Дивидендная доходность FASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности FYMIX в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.39%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		3.77%3.69%1.84%1.78%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FASGX и FYMIX

Максимальная просадка FASGX за все время составила -47.35%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASGX и FYMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASGXFYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.35%

-22.70%

-24.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-8.95%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-6.54%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-5.83%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.20%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FASGX и FYMIX

Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) имеют волатильность 5.30% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASGXFYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

5.52%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

8.39%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

13.38%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

12.72%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.58%

12.72%

-0.14%