PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASGX с FFSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FASGX с FFSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FASGX (Fidelity Asset Manager 70% Fund) and FFSIX (Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I) are both mutual funds - FASGX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while FFSIX is a Financials Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, FASGX returned 10.01%/yr vs 13.59%/yr for FFSIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FASGX charges 0.67%/yr vs 0.76%/yr for FFSIX.

Доходность

Сравнение доходности FASGX и FFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FASGX показывает доходность 11.93%, что значительно выше, чем у FFSIX с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции FASGX уступали акциям FFSIX по среднегодовой доходности: 10.01% против 13.59% соответственно.

FASGX

1 день
0.51%
1 месяц
4.40%
С начала года
11.93%
6 месяцев
12.90%
1 год
26.54%
3 года*
16.47%
5 лет*
8.47%
10 лет*
10.01%

FFSIX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
1.50%
1 год
8.71%
3 года*
23.57%
5 лет*
10.82%
10 лет*
13.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FASGX и FFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		11.93%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%
FFSIX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I		-1.97%15.23%39.62%14.33%-8.71%33.30%0.06%34.10%-15.84%20.23%

Correlation

The correlation between FASGX and FFSIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 1996 г.

0.79

Over the past year, the correlation between FASGX and FFSIX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I

Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с SPY
Часто сравнивают с FFSIX:
FFSIX с BDMIXFFSIX с FIDSXFFSIX с VGITFFSIX с VOOFFSIX с FIKBXFFSIX с LIVIXFFSIX с FLC

Доходность на риск

FASGX vs. FFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FFSIX
Ранг доходности на риск FFSIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASGX c FFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASGXFFSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
0.59

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
0.89

+2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.11

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

0.72

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.98

2.07

+12.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASGX vs. FFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASGX на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа FFSIX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASGX и FFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASGXFFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

0.59

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.51

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.57

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.32

+0.31

Просадки

Сравнение просадок FASGX и FFSIX

Максимальная просадка FASGX за все время составила -47.35%, что меньше максимальной просадки FFSIX в -75.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASGX и FFSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASGXFFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.35%

-75.57%

+28.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-12.99%

+5.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.80%

-19.38%

+6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

-24.92%

+1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.20%

-45.98%

+18.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.93%

+4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-17.18%

+10.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

4.52%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FASGX и FFSIX

Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) имеют волатильность 3.30% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASGXFFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

3.36%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

11.80%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

15.85%

-5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

21.12%

-8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

23.86%

-11.21%

Сравнение комиссий FASGX и FFSIX

FASGX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии FFSIX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASGX и FFSIX

Дивидендная доходность FASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что меньше доходности FFSIX в 7.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		6.55%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%
FFSIX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I		7.08%6.94%9.90%2.45%6.01%4.31%2.61%1.43%4.23%0.06%0.32%0.63%

Часто задаваемые вопросы

FASGX and FFSIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFSIX has higher volatility (3.36%) compared to FASGX (3.30%). In terms of maximum drawdown, FASGX dropped -47.35% vs FFSIX's -75.57%.

FASGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FASGX и FFSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор