Сравнение FASEX с UMCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).
FASEX управляется Nuveen. Фонд был запущен 22 дек. 1987 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FASEX и UMCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FASEX и UMCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASEX Nuveen Mid Cap Value Fund | 5.31% | 9.68% | 10.40% | 14.20% | -10.63% | 34.84% | 1.19% | 26.68% | -13.00% | 19.23% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 6.17% | 21.17% | 30.42% | 15.70% | -2.53% | 27.96% | 1.15% | 24.95% | -12.56% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, FASEX показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у UMCVX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции FASEX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 10.18% против 13.12% соответственно.
FASEX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 5.31%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 19.76%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 10.18%
UMCVX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FASEX и UMCVX
FASEX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии UMCVX в 0.89%.
Доходность на риск
FASEX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск
FASEX
UMCVX
Сравнение FASEX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FASEX | UMCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.55 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.09 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.32 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 9.88 | -3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FASEX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.55 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.42 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FASEX и UMCVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASEX и UMCVX
Дивидендная доходность FASEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, что меньше доходности UMCVX в 15.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASEX Nuveen Mid Cap Value Fund | 13.93% | 14.67% | 5.29% | 3.12% | 6.32% | 4.02% | 1.06% | 0.89% | 4.48% | 7.93% | 3.67% | 3.49% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 15.78% | 16.76% | 3.11% | 25.58% | 23.66% | 0.42% | 1.65% | 8.19% | 19.87% | 1.91% | 5.79% | 15.77% |
Просадки
Сравнение просадок FASEX и UMCVX
Максимальная просадка FASEX за все время составила -55.57%, что меньше максимальной просадки UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASEX и UMCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FASEX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.57% | -59.30% | +3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -15.59% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.26% | -25.10% | +2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.56% | -45.77% | +1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -7.09% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -10.11% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.67% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASEX и UMCVX
Текущая волатильность для Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) составляет 5.98%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что FASEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FASEX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 7.58% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 14.67% | -4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 23.60% | -4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 27.16% | -9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.18% | 25.10% | -4.92% |