Сравнение FASEX с TRSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) и Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX).
FASEX управляется Nuveen. Фонд был запущен 22 дек. 1987 г.. TRSPX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FASEX и TRSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FASEX и TRSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASEX Nuveen Mid Cap Value Fund | 5.31% | 9.68% | 10.40% | 14.20% | -10.63% | 34.84% | 1.19% | 26.68% | -13.00% | 19.23% |
TRSPX Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class | -7.12% | 17.50% | 24.64% | 25.90% | -18.34% | 28.32% | 18.08% | 31.06% | -4.72% | 19.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FASEX показывает доходность 5.31%, что значительно выше, чем у TRSPX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FASEX уступали акциям TRSPX по среднегодовой доходности: 10.18% против 13.23% соответственно.
FASEX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 5.31%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 19.76%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 10.18%
TRSPX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -4.76%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FASEX и TRSPX
FASEX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии TRSPX в 0.30%.
Доходность на риск
FASEX vs. TRSPX — Ранг доходности на риск
FASEX
TRSPX
Сравнение FASEX c TRSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) и Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FASEX | TRSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.82 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.27 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.97 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 4.70 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FASEX | TRSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.82 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.66 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.74 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.54 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FASEX и TRSPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASEX и TRSPX
Дивидендная доходность FASEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, что больше доходности TRSPX в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASEX Nuveen Mid Cap Value Fund | 13.93% | 14.67% | 5.29% | 3.12% | 6.32% | 4.02% | 1.06% | 0.89% | 4.48% | 7.93% | 3.67% | 3.49% |
TRSPX Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class | 2.31% | 2.15% | 1.30% | 1.26% | 1.66% | 1.55% | 1.33% | 1.95% | 2.67% | 0.36% | 2.18% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок FASEX и TRSPX
Максимальная просадка FASEX за все время составила -55.57%, примерно равная максимальной просадке TRSPX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASEX и TRSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FASEX | TRSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.57% | -55.34% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -12.12% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.26% | -24.63% | +2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.56% | -33.77% | -10.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -8.94% | +4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -6.95% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.57% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASEX и TRSPX
Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что FASEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FASEX | TRSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 4.25% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 9.09% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 18.13% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 16.85% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.18% | 18.02% | +2.16% |