Сравнение FASEX с TRSPX
FASEX (Nuveen Mid Cap Value Fund) and TRSPX (Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class) are both mutual funds - FASEX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Nuveen, while TRSPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Over the past 10 years, FASEX returned 10.97%/yr vs 15.14%/yr for TRSPX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FASEX charges 1.16%/yr vs 0.30%/yr for TRSPX.
Доходность
Сравнение доходности FASEX и TRSPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FASEX показывает доходность 17.58%, что значительно выше, чем у TRSPX с доходностью 11.56%. За последние 10 лет акции FASEX уступали акциям TRSPX по среднегодовой доходности: 10.97% против 15.14% соответственно.
FASEX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 10.97%
TRSPX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 11.55%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение доходности по годам FASEX и TRSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASEX Nuveen Mid Cap Value Fund | 17.58% | 9.68% | 10.40% | 14.20% | -10.63% | 34.84% | 1.19% | 26.68% | -13.00% | 19.23% |
TRSPX Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class | 11.56% | 17.50% | 24.64% | 25.90% | -18.34% | 28.32% | 18.08% | 31.06% | -4.72% | 19.52% |
Correlation
The correlation between FASEX and TRSPX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2002 г. | 0.90 |
The correlation between FASEX and TRSPX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FASEX vs. TRSPX — Ранг доходности на риск
FASEX
TRSPX
Сравнение FASEX c TRSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) и Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FASEX | TRSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.45 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 3.31 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.87 | 15.39 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FASEX | TRSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 2.49 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.83 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.84 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.58 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок FASEX и TRSPX
Максимальная просадка FASEX за все время составила -55.57%, примерно равная максимальной просадке TRSPX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASEX и TRSPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FASEX | TRSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.57% | -55.34% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -8.94% | +1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.26% | -18.76% | -3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.26% | -24.63% | +2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.56% | -33.77% | -10.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -6.90% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.91% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASEX и TRSPX
Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что FASEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FASEX | TRSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 2.82% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 8.98% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 11.87% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 16.88% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 18.06% | +2.15% |
Сравнение комиссий FASEX и TRSPX
FASEX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии TRSPX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASEX и TRSPX
Дивидендная доходность FASEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.48%, что больше доходности TRSPX в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASEX Nuveen Mid Cap Value Fund | 12.48% | 14.67% | 5.29% | 3.12% | 6.32% | 4.02% | 1.06% | 0.89% | 4.48% | 7.93% | 3.67% | 3.49% |
TRSPX Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class | 1.93% | 2.15% | 1.30% | 1.26% | 1.66% | 1.55% | 1.33% | 1.95% | 2.67% | 0.36% | 2.18% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
FASEX and TRSPX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FASEX has higher volatility (4.26%) compared to TRSPX (2.82%). In terms of maximum drawdown, FASEX dropped -55.57% vs TRSPX's -55.34%.
TRSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FASEX и TRSPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор