PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAS с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAS с XTJL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).

FAS и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FAS и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAS и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-29.22%21.48%84.47%14.92%-43.19%17.29%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		-1.36%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность -29.22%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью -1.36%.

FAS

1 день
0.03%
1 месяц
-10.81%
С начала года
-29.22%
6 месяцев
-25.74%
1 год
-17.78%
3 года*
32.33%
5 лет*
7.69%
10 лет*
18.68%

XTJL

1 день
2.47%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.27%
1 год
15.57%
3 года*
14.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с DPSTFAS с SOXLFAS с TQQQFAS с BNKUFAS с TECL
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с FMXTJL с SPYXTJL с HIMZXTJL с NFLUXTJL с CONLXTJL с BMNUXTJL с NVDL

Сравнение комиссий FAS и XTJL

FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Доходность на риск

FAS vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 33
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAS c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASXTJLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.31

0.86

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.07

1.38

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.28

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.18

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.21

7.42

-8.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAS vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

0.86

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.56

-0.37

Корреляция

Корреляция между FAS и XTJL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и XTJL

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		11.78%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAS и XTJL

Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и XTJL.

Загрузка...

Показатели просадок

FASXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.61%

-23.24%

-68.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.88%

-13.81%

-27.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.06%

-2.77%

-32.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.15%

-4.18%

-26.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.03%

2.19%

+12.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и XTJL

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) имеет более высокую волатильность в 14.34% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.34%

4.44%

+9.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.30%

6.27%

+28.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.39%

18.18%

+39.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.67%

15.46%

+40.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.34%

15.46%

+45.88%