PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAS с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAS с XDSQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ).

FAS и XDSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. XDSQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FAS и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAS и XDSQ

2026 (YTD)20252024202320222021
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-29.22%21.48%84.47%14.92%-43.19%39.90%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		-4.22%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность -29.22%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью -4.22%.

FAS

1 день
0.03%
1 месяц
-10.81%
С начала года
-29.22%
6 месяцев
-25.74%
1 год
-17.78%
3 года*
32.33%
5 лет*
7.69%
10 лет*
18.68%

XDSQ

1 день
0.71%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-0.33%
1 год
14.44%
3 года*
14.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с DPSTFAS с SOXLFAS с TQQQFAS с BNKUFAS с TECL
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SOXLXDSQ с SMHXDSQ с SPUUXDSQ с HELOXDSQ с VOOXDSQ с BALTXDSQ с RSSB

Сравнение комиссий FAS и XDSQ

FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF

Доходность на риск

FAS vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 33
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAS c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASXDSQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.31

0.81

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.07

1.27

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.21

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.21

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.21

5.87

-7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAS vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа XDSQ равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

0.81

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.61

-0.42

Корреляция

Корреляция между FAS и XDSQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и XDSQ

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		11.78%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAS и XDSQ

Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и XDSQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FASXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.61%

-26.06%

-65.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.88%

-12.18%

-28.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.06%

-6.46%

-28.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.15%

-5.08%

-26.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.03%

2.50%

+12.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и XDSQ

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) имеет более высокую волатильность в 14.34% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что FAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.34%

5.68%

+8.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.30%

9.63%

+24.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.39%

17.99%

+39.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.67%

15.32%

+40.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.34%

15.32%

+46.02%