Сравнение FAS с TSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).

FAS и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FAS и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAS и TSMX

	2026 (YTD)	2025	2024
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares	-29.22%	21.48%	19.90%
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares	18.76%	81.48%	14.76%

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность -29.22%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.

FAS

1 день: 0.03%

1 месяц: -10.81%

С начала года: -29.22%

6 месяцев: -25.74%

1 год: -17.78%

3 года*: 32.33%

5 лет*: 7.69%

10 лет*: 18.68%

TSMX

1 день: 2.24%

1 месяц: -16.25%

С начала года: 18.76%

6 месяцев: 24.98%

1 год: 224.64%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Название символа

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с FAS:

FAS с FAZ FAS с XLF FAS с DPST FAS с SOXL FAS с TQQQ FAS с BNKU FAS с TECL

Часто сравнивают с TSMX:

TSMX с TSMG TSMX с TSM TSMX с USD TSMX с MSFL TSMX с MSTY TSMX с MU TSMX с MAGX

Сравнение комиссий FAS и TSMX

FAS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.

TSMX

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

FAS

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Доходность на риск

FAS vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAS c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FAS	TSMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.31	2.92	-3.23
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.07	3.06	-3.13
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.99	1.38	-0.39
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.44	6.72	-7.16
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.21	20.73	-21.94
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAS vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FAS	TSMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.31	2.92	-3.23
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.14	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.31	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.19	1.04	-0.85

Корреляция

Корреляция между FAS и TSMX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и TSMX

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%, что больше доходности TSMX в 6.95%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares	11.78%	8.21%	0.76%	1.77%	0.91%	0.60%	0.47%	0.62%	1.43%	0.11%
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares	6.95%	8.01%	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAS и TSMX

Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и TSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FAS	TSMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-91.61%	-63.80%	-27.81%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-40.88%	-34.93%	-5.95%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-66.88%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-85.99%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-35.06%	-24.28%	-10.78%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-31.15%	-16.76%	-14.39%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	15.03%	11.32%	+3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и TSMX

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) составляет 14.34%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что FAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FAS	TSMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	14.34%	28.00%	-13.66%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	34.30%	54.49%	-20.19%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	57.39%	77.51%	-20.12%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	55.67%	81.16%	-25.49%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	61.34%	81.16%	-19.82%

Сравнение FAS с TSMX

Доходность

Сравнение доходности FAS и TSMX

Сравнение доходности по годам FAS и TSMX

Доходность по периодам

FAS

TSMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FAS и TSMX

Доходность на риск

FAS vs. TSMX — Ранг доходности на риск

FAS

TSMX

Сравнение FAS c TSMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FAS vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и TSMX

Просадки

Сравнение просадок FAS и TSMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и TSMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)