Сравнение FAS с TRXAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX).
FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. TRXAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 28 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FAS и TRXAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAS и TRXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | -29.22% | 21.48% | 84.47% | 14.92% | -43.19% | 116.59% | -34.97% | 113.04% | -33.84% | 67.37% |
TRXAX Catalyst/MAP Global Balanced Fund | 3.25% | 16.16% | 4.67% | 5.23% | -7.44% | 9.65% | 3.62% | 11.51% | -3.30% | 11.12% |
Доходность по периодам
С начала года, FAS показывает доходность -29.22%, что значительно ниже, чем у TRXAX с доходностью 3.25%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции TRXAX по среднегодовой доходности: 18.68% против 5.51% соответственно.
FAS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -10.81%
- С начала года
- -29.22%
- 6 месяцев
- -25.74%
- 1 год
- -17.78%
- 3 года*
- 32.33%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 18.68%
TRXAX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAS и TRXAX
FAS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TRXAX в 1.22%.
Доходность на риск
FAS vs. TRXAX — Ранг доходности на риск
FAS
TRXAX
Сравнение FAS c TRXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAS | TRXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | 2.10 | -2.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | 2.86 | -2.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.43 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.81 | -3.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 11.21 | -12.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAS | TRXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 2.10 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.63 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.67 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.68 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между FAS и TRXAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAS и TRXAX
Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%, что больше доходности TRXAX в 2.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 11.78% | 8.21% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
TRXAX Catalyst/MAP Global Balanced Fund | 2.26% | 2.45% | 4.93% | 5.12% | 0.83% | 6.76% | 1.91% | 2.66% | 8.34% | 3.46% | 3.55% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок FAS и TRXAX
Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что больше максимальной просадки TRXAX в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и TRXAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAS | TRXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.61% | -20.50% | -71.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.88% | -5.60% | -35.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.88% | -16.03% | -50.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.99% | -20.50% | -65.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.06% | -4.25% | -30.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.15% | -2.67% | -28.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.03% | 1.40% | +13.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAS и TRXAX
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) имеет более высокую волатильность в 14.34% по сравнению с Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что FAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAS | TRXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.34% | 2.80% | +11.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.30% | 4.95% | +29.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.39% | 7.46% | +49.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.67% | 7.89% | +47.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.34% | 8.27% | +53.07% |