PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAS с TRXAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAS с TRXAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) and TRXAX (Catalyst/MAP Global Balanced Fund) are both funds - FAS is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (300%), while TRXAX is a Global Allocation fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 10 years, FAS returned 18.36%/yr vs 5.61%/yr for TRXAX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAS charges 1.00%/yr vs 1.22%/yr for TRXAX.

Доходность

Сравнение доходности FAS и TRXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность -24.46%, что значительно ниже, чем у TRXAX с доходностью 6.01%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции TRXAX по среднегодовой доходности: 18.36% против 5.61% соответственно.

FAS

1 день
-3.47%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-24.46%
6 месяцев
-18.86%
1 год
-12.36%
3 года*
34.13%
5 лет*
3.01%
10 лет*
18.36%

TRXAX

1 день
0.07%
1 месяц
1.58%
С начала года
6.01%
6 месяцев
6.30%
1 год
14.09%
3 года*
10.06%
5 лет*
4.95%
10 лет*
5.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAS и TRXAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-24.46%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%
TRXAX
Catalyst/MAP Global Balanced Fund		6.01%16.16%4.67%5.23%-7.44%9.65%3.62%11.51%-3.30%11.12%

Correlation

The correlation between FAS and TRXAX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2011 г.

0.69

Over the past year, the correlation between FAS and TRXAX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Catalyst/MAP Global Balanced Fund

Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с BNKUFAS с TECL
Часто сравнивают с TRXAX:
TRXAX с PFADXTRXAX с LFMIXTRXAX с IEFTRXAX с PDRDXTRXAX с PDSYXTRXAX с IAUTRXAX с NRIIX

Доходность на риск

FAS vs. TRXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 55
Ранг коэф-та Мартина
TRXAX
Ранг доходности на риск TRXAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRXAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRXAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRXAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRXAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRXAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAS c TRXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASTRXAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
2.31

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
3.30

-3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.43

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

2.51

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

8.58

-9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAS vs. TRXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа TRXAX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и TRXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASTRXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

2.31

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.63

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.68

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.70

-0.51

Просадки

Сравнение просадок FAS и TRXAX

Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что больше максимальной просадки TRXAX в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и TRXAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASTRXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.61%

-20.50%

-71.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.88%

-5.60%

-35.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.10%

-6.04%

-37.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.88%

-16.03%

-50.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.99%

-20.50%

-65.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.69%

-1.70%

-28.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.11%

-2.66%

-28.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.51%

1.64%

+15.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и TRXAX

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что FAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASTRXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

1.36%

+8.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.51%

4.82%

+27.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.76%

6.09%

+36.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.49%

7.85%

+47.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.29%

8.26%

+53.03%

Сравнение комиссий FAS и TRXAX

FAS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TRXAX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и TRXAX

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности TRXAX в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		11.04%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%0.00%0.00%
TRXAX
Catalyst/MAP Global Balanced Fund		2.20%2.45%4.93%5.12%0.83%6.76%1.91%2.66%8.34%3.46%3.55%1.59%

Часто задаваемые вопросы

FAS and TRXAX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAS has higher volatility (9.50%) compared to TRXAX (1.36%). In terms of maximum drawdown, FAS dropped -91.61% vs TRXAX's -20.50%.

TRXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAS и TRXAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор