Сравнение FAS с MUU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).

FAS и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FAS и MUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAS и MUU

	2026 (YTD)	2025	2024
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares	-29.25%	21.48%	14.70%
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares	19.95%	599.03%	-43.09%

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность -29.25%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 19.95%.

FAS

1 день: 6.35%

1 месяц: -11.64%

С начала года: -29.25%

6 месяцев: -27.65%

1 год: -18.17%

3 года*: 32.31%

5 лет*: 7.69%

10 лет*: 18.68%

MUU

1 день: 9.69%

1 месяц: -37.04%

С начала года: 19.95%

6 месяцев: 205.62%

1 год: 790.28%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Название символа

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Часто сравнивают с FAS:

FAS с FAZ FAS с XLF FAS с DPST FAS с SOXL FAS с TQQQ FAS с BNKU FAS с TECL

Часто сравнивают с MUU:

MUU с MU MUU с MULL MUU с JNUG MUU с SMH MUU с GDXU MUU с BRKU MUU с AGQ

Сравнение комиссий FAS и MUU

FAS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.

MUU

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

FAS

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Доходность на риск

FAS vs. MUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MUU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAS c MUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FAS	MUU	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.32	6.16	-6.48
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.08	3.70	-3.78
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.99	1.49	-0.51
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.37	14.42	-14.79
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.01	40.98	-42.00
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAS vs. MUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа MUU равного 6.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и MUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FAS	MUU	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.32	6.16	-6.48
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.14	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.31	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.19	1.52	-1.33

Корреляция

Корреляция между FAS и MUU составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и MUU

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.79%, что больше доходности MUU в 4.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares	11.79%	8.21%	0.76%	1.77%	0.91%	0.60%	0.47%	0.62%	1.43%	0.11%
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares	4.03%	4.27%	0.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAS и MUU

Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и MUU.

Загрузка...

Показатели просадок

	FAS	MUU	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-91.61%	-75.07%	-16.54%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-40.88%	-52.72%	+11.84%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-66.88%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-85.99%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-35.08%	-48.14%	+13.06%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-31.15%	-25.05%	-6.10%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	14.87%	18.55%	-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и MUU

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) составляет 14.32%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 46.74%. Это указывает на то, что FAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FAS	MUU	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	14.32%	46.74%	-32.42%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	34.33%	98.12%	-63.79%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	57.51%	129.66%	-72.15%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	55.69%	127.08%	-71.39%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	61.35%	127.08%	-65.73%

Сравнение FAS с MUU

Доходность

Сравнение доходности FAS и MUU

Сравнение доходности по годам FAS и MUU

Доходность по периодам

FAS

MUU

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FAS и MUU

Доходность на риск

FAS vs. MUU — Ранг доходности на риск

FAS

MUU

Сравнение FAS c MUU - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FAS vs. MUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и MUU

Просадки

Сравнение просадок FAS и MUU

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и MUU

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)