Сравнение FARYX с OTRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) и OnTrack Core Fund (OTRFX).
FARYX управляется Fulcrum. Фонд был запущен 30 июл. 2015 г.. OTRFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 14 янв. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FARYX и OTRFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FARYX и OTRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARYX Fulcrum Diversified Absolute Return Fund | 6.08% | 13.34% | 7.19% | 0.79% | 2.19% | 4.30% | 9.81% | 7.62% | -1.91% | 1.90% |
OTRFX OnTrack Core Fund | 3.17% | 6.12% | -0.12% | 5.37% | -5.82% | 3.94% | 29.03% | 6.86% | -4.70% | 6.49% |
Доходность по периодам
С начала года, FARYX показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у OTRFX с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции FARYX уступали акциям OTRFX по среднегодовой доходности: 5.27% против 5.69% соответственно.
FARYX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 9.13%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 5.27%
OTRFX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 5.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FARYX и OTRFX
FARYX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии OTRFX в 2.58%.
Доходность на риск
FARYX vs. OTRFX — Ранг доходности на риск
FARYX
OTRFX
Сравнение FARYX c OTRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) и OnTrack Core Fund (OTRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FARYX | OTRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.56 | 2.21 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.66 | 3.01 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.51 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.28 | 3.10 | +3.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.12 | 8.82 | +12.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FARYX | OTRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 2.21 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.62 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 1.55 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.24 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между FARYX и OTRFX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARYX и OTRFX
Дивидендная доходность FARYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что меньше доходности OTRFX в 12.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARYX Fulcrum Diversified Absolute Return Fund | 6.77% | 7.18% | 4.39% | 0.89% | 1.28% | 8.96% | 7.79% | 0.63% | 8.88% | 3.39% | 0.40% | 0.00% |
OTRFX OnTrack Core Fund | 12.64% | 13.04% | 8.01% | 0.14% | 1.39% | 7.10% | 2.36% | 1.38% | 7.15% | 2.69% | 7.05% | 6.15% |
Просадки
Сравнение просадок FARYX и OTRFX
Максимальная просадка FARYX за все время составила -7.41%, что меньше максимальной просадки OTRFX в -9.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARYX и OTRFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FARYX | OTRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.41% | -9.73% | +2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -3.02% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.87% | -9.51% | +2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.41% | -9.51% | +2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -2.87% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -2.98% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.06% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FARYX и OTRFX
Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с OnTrack Core Fund (OTRFX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что FARYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FARYX | OTRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 1.36% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 3.90% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.89% | 4.33% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.30% | 3.06% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 3.68% | +2.07% |