Сравнение FARSX с PPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX).
FARSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FARSX и PPLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FARSX и PPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARSX Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A | -0.81% | 10.71% | 4.91% | 9.25% | -13.76% | 5.06% | 10.62% | 14.14% | -3.90% | 11.79% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -5.09% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
Доходность по периодам
С начала года, FARSX показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у PPLIX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции FARSX уступали акциям PPLIX по среднегодовой доходности: 5.08% против 10.25% соответственно.
FARSX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 5.08%
PPLIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FARSX и PPLIX
FARSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии PPLIX в 0.01%.
Доходность на риск
FARSX vs. PPLIX — Ранг доходности на риск
FARSX
PPLIX
Сравнение FARSX c PPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FARSX | PPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.81 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.25 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 0.94 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 4.59 | +3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FARSX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.81 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.50 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.66 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.42 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FARSX и PPLIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARSX и PPLIX
Дивидендная доходность FARSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности PPLIX в 10.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARSX Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A | 2.77% | 2.63% | 2.64% | 2.32% | 4.65% | 4.97% | 3.17% | 3.05% | 6.06% | 23.98% | 1.80% | 4.22% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.48% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
Просадки
Сравнение просадок FARSX и PPLIX
Максимальная просадка FARSX за все время составила -40.28%, что меньше максимальной просадки PPLIX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARSX и PPLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FARSX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.28% | -55.61% | +15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.03% | -11.42% | +7.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | -26.85% | +8.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.75% | -32.67% | +13.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -8.57% | +4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -8.35% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 2.34% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FARSX и PPLIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) составляет 2.26%, в то время как у Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что FARSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FARSX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 4.83% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 8.67% | -5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.52% | 15.54% | -10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.32% | 15.38% | -9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.34% | 15.53% | -9.19% |