Сравнение FARSX с LTFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).
FARSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FARSX и LTFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FARSX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARSX Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A | -0.81% | 10.71% | 4.91% | 9.25% | -13.76% | 5.06% | 10.62% | 14.14% | -3.90% | 11.79% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -5.21% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FARSX показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -5.21%. За последние 10 лет акции FARSX уступали акциям LTFIX по среднегодовой доходности: 5.08% против 10.20% соответственно.
FARSX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 5.08%
LTFIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -2.99%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FARSX и LTFIX
FARSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%.
Доходность на риск
FARSX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
FARSX
LTFIX
Сравнение FARSX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FARSX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.80 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.24 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 0.94 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 4.55 | +3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FARSX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.80 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.48 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.65 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.42 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FARSX и LTFIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARSX и LTFIX
Дивидендная доходность FARSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности LTFIX в 9.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARSX Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A | 2.77% | 2.63% | 2.64% | 2.32% | 4.65% | 4.97% | 3.17% | 3.05% | 6.06% | 23.98% | 1.80% | 4.22% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 9.21% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок FARSX и LTFIX
Максимальная просадка FARSX за все время составила -40.28%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARSX и LTFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FARSX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.28% | -52.73% | +12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.03% | -11.48% | +7.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | -26.80% | +8.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.75% | -33.50% | +14.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -8.71% | +4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -7.70% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 2.37% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FARSX и LTFIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) составляет 2.26%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что FARSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FARSX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 4.93% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 8.89% | -5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.52% | 15.73% | -10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.32% | 15.37% | -9.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.34% | 15.77% | -9.43% |