PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARSX с FIRMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FARSX с FIRMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).

FARSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FARSX и FIRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FARSX и FIRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FARSX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A		-0.81%10.71%4.91%9.25%-13.76%5.06%10.62%14.14%-3.90%11.79%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		-0.50%9.95%4.29%8.07%-11.66%2.77%8.57%10.57%-1.80%7.08%

Доходность по периодам

С начала года, FARSX показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции FARSX превзошли акции FIRMX по среднегодовой доходности: 5.08% против 3.92% соответственно.

FARSX

1 день
0.23%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
0.54%
1 год
7.82%
3 года*
6.51%
5 лет*
2.58%
10 лет*
5.08%

FIRMX

1 день
0.27%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.75%
1 год
7.05%
3 года*
5.96%
5 лет*
2.41%
10 лет*
3.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A

Fidelity Managed Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FARSX:
FARSX с FFARSX с PPLIXFARSX с VTMFXFARSX с ASFYXFARSX с FYTKXFARSX с PDDDXFARSX с FRKMX
Часто сравнивают с FIRMX:
FIRMX с FZROXFIRMX с FXAIXFIRMX с SPYFIRMX с VTINXFIRMX с SPHDFIRMX с VOOFIRMX с SCHD

Сравнение комиссий FARSX и FIRMX

FARSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FIRMX в 0.45%.

FARSX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund

Доходность на риск

FARSX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARSX
Ранг доходности на риск FARSX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARSX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FIRMX
Ранг доходности на риск FIRMX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRMX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARSX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARSXFIRMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.56

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.17

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.08

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.74

8.41

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARSX vs. FIRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARSX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIRMX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARSX и FIRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARSXFIRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.56

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.46

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.88

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.52

-0.05

Корреляция

Корреляция между FARSX и FIRMX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARSX и FIRMX

Дивидендная доходность FARSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности FIRMX в 3.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FARSX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A		2.77%2.63%2.64%2.32%4.65%4.97%3.17%3.05%6.06%23.98%1.80%4.22%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		3.16%3.13%3.02%2.81%4.54%3.56%2.48%2.59%4.65%8.57%1.67%1.68%

Просадки

Сравнение просадок FARSX и FIRMX

Максимальная просадка FARSX за все время составила -40.28%, что больше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARSX и FIRMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FARSXFIRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.28%

-33.73%

-6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-3.44%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.75%

-16.11%

-2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.75%

-16.11%

-2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-3.18%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-3.73%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.85%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FARSX и FIRMX

Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что FARSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FARSXFIRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

1.96%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.37%

2.86%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.52%

4.59%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

5.21%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.34%

4.47%

+1.87%