PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARMX с VEGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FARMX с VEGI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FARMX (Fidelity Agricultural Productivity Fund) and VEGI (iShares MSCI Agriculture Producers ETF) are both funds - FARMX is a Energy Equities fund managed by Fidelity, while VEGI is a Mid Cap Value Equities fund tracking the MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. Over the past 5 years, FARMX returned 4.11%/yr vs 3.48%/yr for VEGI. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FARMX charges 0.99%/yr vs 0.39%/yr for VEGI.

Доходность

Сравнение доходности FARMX и VEGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FARMX показывает доходность 20.11%, что значительно выше, чем у VEGI с доходностью 16.20%.

FARMX

1 день
0.79%
1 месяц
-2.12%
С начала года
20.11%
6 месяцев
19.08%
1 год
16.40%
3 года*
7.12%
5 лет*
4.11%
10 лет*
—

VEGI

1 день
-0.66%
1 месяц
-2.63%
С начала года
16.20%
6 месяцев
15.37%
1 год
14.32%
3 года*
8.08%
5 лет*
3.48%
10 лет*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FARMX и VEGI

2026 (YTD)202520242023202220212020
FARMX
Fidelity Agricultural Productivity Fund		20.11%7.99%-4.83%-11.61%13.68%23.36%53.58%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		16.20%11.34%-4.85%-8.59%6.34%21.56%56.22%

Correlation

The correlation between FARMX and VEGI is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г.

0.97

The correlation between FARMX and VEGI has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Agricultural Productivity Fund

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

Часто сравнивают с FARMX:
FARMX с FXAIXFARMX с FDTXFARMX с FSELXFARMX с MOOFARMX с VOOGFARMX с VTIFARMX с AGM
Часто сравнивают с VEGI:
VEGI с MOOVEGI с DBAVEGI с SPYVEGI с VOOVEGI с IVVVEGI с FTAGVEGI с ITA

Доходность на риск

FARMX vs. VEGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARMX
Ранг доходности на риск FARMX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARMX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARMX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARMX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARMX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARMX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VEGI
Ранг доходности на риск VEGI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARMX c VEGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARMXVEGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
0.97

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.51

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

1.92

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

3.68

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARMX vs. VEGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARMX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGI равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARMX и VEGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARMXVEGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.97

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.20

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.34

+0.43

Просадки

Сравнение просадок FARMX и VEGI

Максимальная просадка FARMX за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки VEGI в -37.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARMX и VEGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FARMXVEGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-37.37%

+7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.89%

-7.49%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.81%

-17.71%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.27%

-28.86%

-1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-4.96%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-9.82%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

3.90%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FARMX и VEGI

Текущая волатильность для Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) составляет 4.25%, в то время как у iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что FARMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FARMXVEGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.49%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

11.82%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

14.77%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

17.88%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

18.94%

+0.76%

Сравнение комиссий FARMX и VEGI

FARMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VEGI в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARMX и VEGI

Дивидендная доходность FARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности VEGI в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FARMX
Fidelity Agricultural Productivity Fund		1.54%1.85%2.29%1.33%1.17%0.71%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		2.01%2.33%2.62%2.54%1.49%1.46%1.55%1.84%2.02%1.75%2.13%2.49%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FARMX and VEGI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEGI has higher volatility (4.49%) compared to FARMX (4.25%). In terms of maximum drawdown, FARMX dropped -30.27% vs VEGI's -37.37%.

FARMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FARMX и VEGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор