PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARMX с KROP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FARMX с KROP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FARMX (Fidelity Agricultural Productivity Fund) and KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) are both funds - FARMX is a Energy Equities fund managed by Fidelity, while KROP is a Technology Equities fund tracking the Solactive AgTech & Food Innovation Index. Over the past 3 years, FARMX returned 7.12%/yr vs 0.72%/yr for KROP. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FARMX charges 0.99%/yr vs 0.50%/yr for KROP.

Доходность

Сравнение доходности FARMX и KROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FARMX показывает доходность 20.11%, что значительно выше, чем у KROP с доходностью 16.59%.

FARMX

1 день
0.79%
1 месяц
-2.12%
С начала года
20.11%
6 месяцев
19.08%
1 год
16.40%
3 года*
7.12%
5 лет*
4.11%
10 лет*
—

KROP

1 день
0.22%
1 месяц
-0.70%
С начала года
16.59%
6 месяцев
14.86%
1 год
12.86%
3 года*
0.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FARMX и KROP

2026 (YTD)20252024202320222021
FARMX
Fidelity Agricultural Productivity Fund		20.11%7.99%-4.83%-11.61%13.68%5.83%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		16.59%7.95%-8.74%-23.86%-27.23%-18.75%

Correlation

The correlation between FARMX and KROP is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.72

The correlation between FARMX and KROP has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Agricultural Productivity Fund

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Часто сравнивают с FARMX:
FARMX с FXAIXFARMX с FDTXFARMX с FSELXFARMX с MOOFARMX с VOOGFARMX с VTIFARMX с AGM
Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI

Доходность на риск

FARMX vs. KROP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARMX
Ранг доходности на риск FARMX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARMX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARMX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARMX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARMX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARMX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARMX c KROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARMXKROPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
0.81

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.24

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

1.14

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

2.58

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARMX vs. KROP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARMX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KROP равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARMX и KROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARMXKROPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.81

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

-0.57

+1.33

Просадки

Сравнение просадок FARMX и KROP

Максимальная просадка FARMX за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки KROP в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARMX и KROP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FARMXKROPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-61.96%

+31.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.89%

-11.29%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.81%

-28.70%

+8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-48.93%

+45.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-44.50%

+31.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

4.99%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FARMX и KROP

Текущая волатильность для Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) составляет 4.25%, в то время как у Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что FARMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FARMXKROPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.69%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

11.98%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

16.04%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

22.27%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

22.27%

-2.57%

Сравнение комиссий FARMX и KROP

FARMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KROP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARMX и KROP

Дивидендная доходность FARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности KROP в 2.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FARMX
Fidelity Agricultural Productivity Fund		1.54%1.85%2.29%1.33%1.17%0.71%0.45%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.34%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FARMX and KROP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KROP has higher volatility (4.69%) compared to FARMX (4.25%). In terms of maximum drawdown, FARMX dropped -30.27% vs KROP's -61.96%.

FARMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FARMX и KROP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор