Сравнение FARMX с KROP
FARMX (Fidelity Agricultural Productivity Fund) and KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) are both funds - FARMX is a Energy Equities fund managed by Fidelity, while KROP is a Technology Equities fund tracking the Solactive AgTech & Food Innovation Index. Over the past 5 years, FARMX returned 6.09%/yr vs -11.96%/yr for KROP. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FARMX charges 0.99%/yr vs 0.50%/yr for KROP.
Доходность
Сравнение доходности FARMX и KROP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FARMX показывает доходность 20.91%, что значительно выше, чем у KROP с доходностью 15.84%.
FARMX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 3.08%
- 6 месяцев
- 11.48%
- С начала года
- 20.91%
- 1 год
- 16.16%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- —
KROP
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- 6.22%
- С начала года
- 15.84%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- -0.99%
- 5 лет*
- -11.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FARMX и KROP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FARMX Fidelity Agricultural Productivity Fund | 20.91% | 7.99% | -4.83% | -11.61% | 13.68% | 5.12% |
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 15.84% | 7.95% | -8.74% | -23.86% | -27.23% | -19.99% |
Correlation
The correlation between FARMX and KROP is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г. | 0.72 |
The correlation between FARMX and KROP has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FARMX vs. KROP — Ранг доходности на риск
FARMX
KROP
Сравнение FARMX c KROP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FARMX | KROP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.07 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 2.25 | +1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FARMX и KROP
Максимальная просадка FARMX за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки KROP в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARMX и KROP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FARMX | KROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.27% | -62.08% | +31.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -11.29% | +2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.81% | -28.70% | +8.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.27% | -61.96% | +31.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -49.41% | +46.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -44.77% | +32.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 5.35% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FARMX и KROP
Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что FARMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FARMX | KROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 3.40% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 12.38% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 16.27% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 22.14% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 22.14% | -2.53% |
Сравнение комиссий FARMX и KROP
FARMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KROP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARMX и KROP
Дивидендная доходность FARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности KROP в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARMX Fidelity Agricultural Productivity Fund | 1.27% | 1.85% | 2.29% | 1.33% | 1.17% | 0.71% | 0.45% |
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 2.13% | 2.73% | 1.89% | 1.36% | 0.71% | 0.69% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FARMX and KROP have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FARMX has higher volatility (3.83%) compared to KROP (3.40%). In terms of maximum drawdown, FARMX dropped -30.27% vs KROP's -62.08%.
FARMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FARMX и KROP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор