PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARMX с IEYYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FARMX с IEYYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FARMX (Fidelity Agricultural Productivity Fund) and IEYYX (Delaware Ivy Energy Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, FARMX returned 4.11%/yr vs 14.55%/yr for IEYYX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FARMX charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for IEYYX.

Доходность

Сравнение доходности FARMX и IEYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FARMX показывает доходность 20.11%, что значительно ниже, чем у IEYYX с доходностью 22.41%.

FARMX

1 день
0.79%
1 месяц
-2.12%
С начала года
20.11%
6 месяцев
19.08%
1 год
16.40%
3 года*
7.12%
5 лет*
4.11%
10 лет*
—

IEYYX

1 день
0.22%
1 месяц
1.73%
С начала года
22.41%
6 месяцев
24.05%
1 год
48.40%
3 года*
13.59%
5 лет*
14.55%
10 лет*
1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FARMX и IEYYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FARMX
Fidelity Agricultural Productivity Fund		20.11%7.99%-4.83%-11.61%13.68%23.36%53.58%
IEYYX
Delaware Ivy Energy Fund		22.41%22.56%-3.60%-4.08%41.14%43.34%53.84%

Correlation

The correlation between FARMX and IEYYX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г.

0.72

The correlation between FARMX and IEYYX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Agricultural Productivity Fund

Delaware Ivy Energy Fund

Часто сравнивают с FARMX:
FARMX с FXAIXFARMX с FDTXFARMX с FSELXFARMX с VOOGFARMX с MOOFARMX с VTIFARMX с AGM
Часто сравнивают с IEYYX:
IEYYX с XLEIEYYX с WSTCXIEYYX с WRGCXIEYYX с IVSIXIEYYX с CSUIXIEYYX с BGLYXIEYYX с WASCX

Доходность на риск

FARMX vs. IEYYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARMX
Ранг доходности на риск FARMX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARMX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARMX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARMX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARMX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARMX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
IEYYX
Ранг доходности на риск IEYYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEYYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEYYX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEYYX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEYYX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEYYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARMX c IEYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARMXIEYYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
3.77

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
5.01

-3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.66

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

10.70

-9.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

36.36

-33.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARMX vs. IEYYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARMX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа IEYYX равного 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARMX и IEYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARMXIEYYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

3.77

-2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.67

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.06

+0.70

Просадки

Сравнение просадок FARMX и IEYYX

Максимальная просадка FARMX за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки IEYYX в -85.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARMX и IEYYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FARMXIEYYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-85.16%

+54.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.89%

-4.55%

-5.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.81%

-22.71%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.27%

-30.43%

+0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-20.89%

+17.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-35.17%

+22.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

1.33%

+3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FARMX и IEYYX

Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) имеют волатильность 4.25% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FARMXIEYYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.30%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

9.68%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

12.93%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

21.73%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

30.87%

-11.17%

Сравнение комиссий FARMX и IEYYX

FARMX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии IEYYX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARMX и IEYYX

Дивидендная доходность FARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности IEYYX в 0.71%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FARMX
Fidelity Agricultural Productivity Fund		1.54%1.85%2.29%1.33%1.17%0.71%0.45%0.00%0.00%0.00%
IEYYX
Delaware Ivy Energy Fund		0.71%0.87%0.91%2.37%1.33%1.49%2.17%0.00%0.00%0.36%

Часто задаваемые вопросы

FARMX and IEYYX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEYYX has higher volatility (4.30%) compared to FARMX (4.25%). In terms of maximum drawdown, FARMX dropped -30.27% vs IEYYX's -85.16%.

IEYYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FARMX и IEYYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор