PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARMX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FARMX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FARMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FARMX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FARMX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FARMX
Fidelity Agricultural Productivity Fund		21.77%7.99%-4.83%-11.61%13.68%23.36%53.58%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%45.79%

Доходность по периодам

С начала года, FARMX показывает доходность 21.77%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FARMX

1 день
1.15%
1 месяц
-1.34%
С начала года
21.77%
6 месяцев
23.47%
1 год
25.74%
3 года*
4.36%
5 лет*
5.27%
10 лет*
—

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Agricultural Productivity Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FARMX:
FARMX с FXAIXFARMX с FDTXFARMX с FSELXFARMX с AGMFARMX с VOOFARMX с VOOGFARMX с VTI
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FARMX и FSPGX

FARMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FARMX
Fidelity Agricultural Productivity Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FARMX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARMX
Ранг доходности на риск FARMX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARMX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARMX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARMX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARMXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.84

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.36

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.17

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.72

4.02

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARMX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARMX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARMX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARMXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.84

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.58

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.80

-0.01

Корреляция

Корреляция между FARMX и FSPGX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARMX и FSPGX

Дивидендная доходность FARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
FARMX
Fidelity Agricultural Productivity Fund		1.52%1.85%2.29%1.33%1.17%0.71%0.45%0.00%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Просадки

Сравнение просадок FARMX и FSPGX

Максимальная просадка FARMX за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARMX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FARMXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-32.66%

+2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-16.17%

+5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.27%

-32.66%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-13.03%

+11.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-6.43%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

4.70%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FARMX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) составляет 5.66%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FARMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FARMXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

6.71%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

12.37%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

22.58%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

21.52%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

21.66%

-1.83%