PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARMX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FARMX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FARMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FARMX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FARMX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FARMX
Fidelity Agricultural Productivity Fund		21.77%7.99%-4.83%-11.61%13.68%23.36%53.58%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%69.45%

Доходность по периодам

С начала года, FARMX показывает доходность 21.77%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%.

FARMX

1 день
1.15%
1 месяц
-1.34%
С начала года
21.77%
6 месяцев
23.47%
1 год
25.74%
3 года*
4.36%
5 лет*
5.27%
10 лет*
—

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Agricultural Productivity Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FARMX:
FARMX с FXAIXFARMX с FDTXFARMX с FSELXFARMX с AGMFARMX с VOOFARMX с VOOGFARMX с VTI
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FARMX и FBGRX

FARMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

FARMX
Fidelity Agricultural Productivity Fund
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

FARMX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARMX
Ранг доходности на риск FARMX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARMX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARMX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARMX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARMXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.13

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.73

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.00

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.72

7.92

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARMX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARMX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARMX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARMXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.13

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.47

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.65

+0.15

Корреляция

Корреляция между FARMX и FBGRX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARMX и FBGRX

Дивидендная доходность FARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FARMX
Fidelity Agricultural Productivity Fund		1.52%1.85%2.29%1.33%1.17%0.71%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FARMX и FBGRX

Максимальная просадка FARMX за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARMX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FARMXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-58.64%

+28.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-13.89%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.27%

-43.08%

+12.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-8.68%

+7.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-12.58%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

3.51%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FARMX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) составляет 5.66%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FARMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FARMXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

7.83%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

14.08%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

24.98%

-6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

24.93%

-5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

23.63%

-3.80%