Сравнение FARFX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
FARFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FARFX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FARFX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARFX Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A | -0.13% | 13.15% | 6.30% | 11.55% | -15.86% | 7.73% | 12.80% | 17.23% | -5.29% | 13.98% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FARFX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции FARFX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 6.33% против 4.81% соответственно.
FARFX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 6.33%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FARFX и TDIFX
FARFX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
FARFX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
FARFX
TDIFX
Сравнение FARFX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FARFX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.47 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.07 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.47 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 6.12 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FARFX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.47 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.84 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.96 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.00 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между FARFX и TDIFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARFX и TDIFX
Дивидендная доходность FARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARFX Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A | 2.45% | 2.43% | 2.35% | 2.21% | 4.50% | 4.96% | 3.36% | 3.64% | 6.83% | 24.58% | 2.20% | 4.23% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FARFX и TDIFX
Максимальная просадка FARFX за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARFX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FARFX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -12.21% | -29.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.65% | -2.84% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -12.21% | -9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.75% | -12.21% | -9.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -1.83% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -1.77% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 0.84% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FARFX и TDIFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FARFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FARFX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 1.51% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 2.32% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.67% | 4.34% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.13% | 5.89% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 5.05% | +3.29% |