Сравнение FARFX с PLTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX).
FARFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FARFX и PLTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FARFX и PLTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARFX Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A | -0.13% | 13.15% | 6.30% | 11.55% | -15.86% | 7.73% | 12.80% | 17.23% | -5.29% | 13.98% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | -2.44% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 27.54% | -9.24% | 22.68% |
Доходность по периодам
С начала года, FARFX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у PLTZX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции FARFX уступали акциям PLTZX по среднегодовой доходности: 6.33% против 10.55% соответственно.
FARFX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 6.33%
PLTZX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FARFX и PLTZX
FARFX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PLTZX в 0.01%.
Доходность на риск
FARFX vs. PLTZX — Ранг доходности на риск
FARFX
PLTZX
Сравнение FARFX c PLTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FARFX | PLTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.99 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.52 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.38 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 6.66 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FARFX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.99 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.50 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.66 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.65 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между FARFX и PLTZX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARFX и PLTZX
Дивидендная доходность FARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности PLTZX в 8.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARFX Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A | 2.45% | 2.43% | 2.35% | 2.21% | 4.50% | 4.96% | 3.36% | 3.64% | 6.83% | 24.58% | 2.20% | 4.23% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 8.54% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок FARFX и PLTZX
Максимальная просадка FARFX за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки PLTZX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARFX и PLTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FARFX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -34.01% | -7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.65% | -11.51% | +5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -26.79% | +5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.75% | -34.01% | +12.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -6.04% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -4.67% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 2.38% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FARFX и PLTZX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) составляет 3.32%, в то время как у Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что FARFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FARFX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 5.97% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 9.33% | -4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.67% | 15.97% | -8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.13% | 15.44% | -7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 15.96% | -7.62% |