Сравнение FARCX с TRERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) и Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX).
FARCX управляется Nuveen. Фонд был запущен 30 июн. 1995 г.. TRERX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FARCX и TRERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FARCX и TRERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARCX Nuveen Real Estate Securities Fund | 3.59% | 2.56% | 6.04% | 11.55% | -24.57% | 41.57% | -6.14% | 25.63% | -5.57% | 5.67% |
TRERX Nuveen International Equity Fund Retirement Class | -1.39% | 32.87% | 3.71% | 16.63% | -17.52% | 10.54% | 15.51% | 22.95% | -23.69% | 31.53% |
Доходность по периодам
С начала года, FARCX показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у TRERX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции FARCX уступали акциям TRERX по среднегодовой доходности: 4.87% против 7.74% соответственно.
FARCX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 4.87%
TRERX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 7.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FARCX и TRERX
FARCX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TRERX в 0.70%.
Доходность на риск
FARCX vs. TRERX — Ранг доходности на риск
FARCX
TRERX
Сравнение FARCX c TRERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) и Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FARCX | TRERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.19 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.66 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.24 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.53 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 5.71 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FARCX | TRERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.19 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.39 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.43 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.36 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FARCX и TRERX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARCX и TRERX
Дивидендная доходность FARCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности TRERX в 11.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARCX Nuveen Real Estate Securities Fund | 4.87% | 5.77% | 9.34% | 3.30% | 20.25% | 15.12% | 2.89% | 11.46% | 6.19% | 13.43% | 10.99% | 8.24% |
TRERX Nuveen International Equity Fund Retirement Class | 11.04% | 10.88% | 2.17% | 2.28% | 1.85% | 2.47% | 0.93% | 1.39% | 7.06% | 1.25% | 1.20% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок FARCX и TRERX
Максимальная просадка FARCX за все время составила -70.62%, что больше максимальной просадки TRERX в -64.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARCX и TRERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FARCX | TRERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.62% | -64.73% | -5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -13.26% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.77% | -32.21% | +0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.05% | -42.32% | +1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -10.29% | +3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.50% | -14.54% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.55% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FARCX и TRERX
Текущая волатильность для Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) составляет 4.22%, в то время как у Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что FARCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FARCX | TRERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 8.81% | -4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 13.03% | -4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 19.55% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 17.15% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.16% | 18.01% | +2.15% |