PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPSX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAPSX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

FAPSX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 2022 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FAPSX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAPSX и SCLAX

2026 (YTD)2025202420232022
FAPSX
Fidelity Risk Parity Fund		2.14%21.09%6.87%8.45%3.78%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%0.76%

Доходность по периодам

С начала года, FAPSX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.20%.

FAPSX

1 день
2.07%
1 месяц
-5.18%
С начала года
2.14%
6 месяцев
5.05%
1 год
18.87%
3 года*
11.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Risk Parity Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с FAPSX:
FAPSX с VUGFAPSX с VOOFAPSX с CSTAXFAPSX с FSPSXFAPSX с BERIXFAPSX с CONWXFAPSX с FRGAX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий FAPSX и SCLAX

FAPSX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

FAPSX
Fidelity Risk Parity Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

FAPSX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPSX
Ранг доходности на риск FAPSX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPSX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPSXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.96

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.75

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.24

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

9.02

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPSX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPSX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPSX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPSXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.96

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.96

+0.14

Корреляция

Корреляция между FAPSX и SCLAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPSX и SCLAX

Дивидендная доходность FAPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAPSX
Fidelity Risk Parity Fund		7.47%5.31%4.91%3.84%6.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок FAPSX и SCLAX

Максимальная просадка FAPSX за все время составила -10.07%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPSX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAPSXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.07%

-5.59%

-4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-2.32%

-6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-1.84%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-1.15%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

0.58%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPSX и SCLAX

Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что FAPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAPSXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

1.19%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

2.01%

+6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

2.66%

+9.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

3.07%

+8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.13%

2.75%

+8.38%