PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPSX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAPSX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FAPSX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 2022 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FAPSX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAPSX и FZROX

2026 (YTD)2025202420232022
FAPSX
Fidelity Risk Parity Fund		2.14%21.09%6.87%8.45%3.78%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%2.47%

Доходность по периодам

С начала года, FAPSX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FAPSX

1 день
2.07%
1 месяц
-5.18%
С начала года
2.14%
6 месяцев
5.05%
1 год
18.87%
3 года*
11.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Risk Parity Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FAPSX:
FAPSX с VUGFAPSX с VOOFAPSX с CSTAXFAPSX с FSPSXFAPSX с BERIXFAPSX с CONWXFAPSX с FRGAX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FAPSX и FZROX

FAPSX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FAPSX
Fidelity Risk Parity Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FAPSX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPSX
Ранг доходности на риск FAPSX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPSX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPSXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.98

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.50

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.51

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

7.28

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPSX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPSX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPSX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPSXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.98

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.63

+0.47

Корреляция

Корреляция между FAPSX и FZROX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPSX и FZROX

Дивидендная доходность FAPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM2025202420232022202120202019
FAPSX
Fidelity Risk Parity Fund		7.47%5.31%4.91%3.84%6.93%0.00%0.00%0.00%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%

Просадки

Сравнение просадок FAPSX и FZROX

Максимальная просадка FAPSX за все время составила -10.07%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPSX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAPSXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.07%

-34.96%

+24.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-12.44%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-6.16%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-5.61%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.58%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPSX и FZROX

Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) имеют волатильность 5.32% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAPSXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.52%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

9.81%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

18.68%

-6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

17.45%

-6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.13%

20.28%

-9.15%