PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPSX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAPSX с FTIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

FAPSX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 2022 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FAPSX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAPSX и FTIHX

2026 (YTD)2025202420232022
FAPSX
Fidelity Risk Parity Fund		2.14%21.09%6.87%8.45%3.78%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		1.79%32.59%4.98%15.49%10.95%

Доходность по периодам

С начала года, FAPSX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у FTIHX с доходностью 1.79%.

FAPSX

1 день
2.07%
1 месяц
-5.18%
С начала года
2.14%
6 месяцев
5.05%
1 год
18.87%
3 года*
11.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIHX

1 день
2.98%
1 месяц
-7.01%
С начала года
1.79%
6 месяцев
5.81%
1 год
27.20%
3 года*
15.30%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Risk Parity Fund

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с FAPSX:
FAPSX с VUGFAPSX с VOOFAPSX с CSTAXFAPSX с FSPSXFAPSX с AVEFXFAPSX с BERIXFAPSX с CONWX
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSMAX

Сравнение комиссий FAPSX и FTIHX

FAPSX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

FAPSX
Fidelity Risk Parity Fund
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund

Доходность на риск

FAPSX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPSX
Ранг доходности на риск FAPSX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPSX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPSXFTIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.74

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.32

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.38

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

9.30

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPSX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPSX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIHX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPSX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPSXFTIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.74

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.56

+0.54

Корреляция

Корреляция между FAPSX и FTIHX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPSX и FTIHX

Дивидендная доходность FAPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности FTIHX в 2.73%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FAPSX
Fidelity Risk Parity Fund		7.47%5.31%4.91%3.84%6.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.73%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%

Просадки

Сравнение просадок FAPSX и FTIHX

Максимальная просадка FAPSX за все время составила -10.07%, что меньше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPSX и FTIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAPSXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.07%

-35.75%

+25.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-11.25%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-8.61%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-7.31%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.88%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPSX и FTIHX

Текущая волатильность для Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) составляет 5.32%, в то время как у Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что FAPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAPSXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

7.78%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

11.04%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

16.05%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

15.09%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.13%

16.02%

-4.89%