PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPSX с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAPSX с FCNTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).

FAPSX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 2022 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности FAPSX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAPSX и FCNTX

2026 (YTD)2025202420232022
FAPSX
Fidelity Risk Parity Fund		2.14%21.09%6.87%8.45%3.78%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		-5.35%21.76%36.00%38.67%-1.15%

Доходность по периодам

С начала года, FAPSX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью -5.35%.

FAPSX

1 день
2.07%
1 месяц
-5.18%
С начала года
2.14%
6 месяцев
5.05%
1 год
18.87%
3 года*
11.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

FCNTX

1 день
3.52%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-2.60%
1 год
19.23%
3 года*
24.91%
5 лет*
13.21%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Risk Parity Fund

Fidelity Contrafund Fund

Часто сравнивают с FAPSX:
FAPSX с VUGFAPSX с VOOFAPSX с CSTAXFAPSX с FSPSXFAPSX с BERIXFAPSX с CONWXFAPSX с FRGAX
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с VOOFCNTX с FXAIXFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VFINX

Сравнение комиссий FAPSX и FCNTX

FAPSX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

FAPSX
Fidelity Risk Parity Fund
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund

Доходность на риск

FAPSX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPSX
Ранг доходности на риск FAPSX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPSX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPSXFCNTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.01

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.56

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.79

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

6.87

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPSX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPSX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа FCNTX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPSX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPSXFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.01

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.76

+0.33

Корреляция

Корреляция между FAPSX и FCNTX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPSX и FCNTX

Дивидендная доходность FAPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности FCNTX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAPSX
Fidelity Risk Parity Fund		7.47%5.31%4.91%3.84%6.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		4.93%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%

Просадки

Сравнение просадок FAPSX и FCNTX

Максимальная просадка FAPSX за все время составила -10.07%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPSX и FCNTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAPSXFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.07%

-49.19%

+39.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-11.30%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-8.18%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-8.18%

+5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.95%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPSX и FCNTX

Текущая волатильность для Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) составляет 5.32%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что FAPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAPSXFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

6.51%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

11.12%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

19.95%

-7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

19.19%

-8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.13%

19.64%

-8.51%