PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPR с ZDEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAPR с ZDEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK).

FAPR и ZDEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FAPR и ZDEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAPR и ZDEK

2026 (YTD)20252024
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April		1.26%7.58%-0.37%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.30%7.78%-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, FAPR показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у ZDEK с доходностью -0.30%.

FAPR

1 день
0.17%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.26%
6 месяцев
3.33%
1 год
9.51%
3 года*
13.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZDEK

1 день
0.14%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Часто сравнивают с FAPR:
FAPR с BUFRFAPR с BMAYFAPR с JEPQFAPR с SPMOFAPR с XLKFAPR с FSEPFAPR с BUFD
Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZMARZDEK с ZJAN

Сравнение комиссий FAPR и ZDEK

FAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZDEK в 0.79%.

FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Доходность на риск

FAPR vs. ZDEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPR
Ранг доходности на риск FAPR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPR c ZDEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPRZDEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.43

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

3.69

-2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.50

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

5.32

-4.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

21.69

-15.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPR vs. ZDEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPR на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа ZDEK равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPR и ZDEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPRZDEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.43

-1.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.54

-0.73

Корреляция

Корреляция между FAPR и ZDEK составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPR и ZDEK

Ни FAPR, ни ZDEK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FAPR и ZDEK

Максимальная просадка FAPR за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPR и ZDEK.

Загрузка...

Показатели просадок

FAPRZDEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-3.40%

-12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-1.57%

-8.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.87%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-0.50%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

0.39%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPR и ZDEK

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что FAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAPRZDEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

0.97%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

2.01%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

3.33%

+8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

3.45%

+7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

3.45%

+7.13%