PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPR с FFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAPR с FFEB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB).

FAPR и FFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FAPR и FFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAPR и FFEB

2026 (YTD)20252024202320222021
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April		1.09%7.58%18.14%19.50%-10.33%8.65%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-1.36%13.76%16.64%19.95%-7.51%8.67%

Доходность по периодам

С начала года, FAPR показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у FFEB с доходностью -1.36%.

FAPR

1 день
1.12%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.09%
6 месяцев
3.22%
1 год
9.82%
3 года*
13.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFEB

1 день
1.97%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.28%
1 год
14.47%
3 года*
14.32%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Часто сравнивают с FAPR:
FAPR с BUFRFAPR с BMAYFAPR с JEPQFAPR с SPMOFAPR с XLKFAPR с FSEPFAPR с BUFD
Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX

Сравнение комиссий FAPR и FFEB

И FAPR, и FFEB имеют комиссию равную 0.85%.

FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Доходность на риск

FAPR vs. FFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPR
Ранг доходности на риск FAPR: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPR c FFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPRFFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.17

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.76

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.72

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

9.15

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPR vs. FFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPR на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEB равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPR и FFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPRFFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.17

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.77

+0.04

Корреляция

Корреляция между FAPR и FFEB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPR и FFEB

Ни FAPR, ни FFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FAPR и FFEB

Максимальная просадка FAPR за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки FFEB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPR и FFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

FAPRFFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-22.81%

+6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-8.65%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.87%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-2.46%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.62%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPR и FFEB

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) составляет 1.77%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что FAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAPRFFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

3.72%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

5.65%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

12.39%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

10.88%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

13.90%

-3.32%