PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPCX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAPCX с VTMGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAPCX (Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund) and VTMGX (Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FAPCX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while VTMGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, FAPCX returned 7.38%/yr vs 9.96%/yr for VTMGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FAPCX charges 0.65%/yr vs 0.07%/yr for VTMGX.

Доходность

Сравнение доходности FAPCX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAPCX показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 15.89%.

FAPCX

1 день
1.10%
1 месяц
5.83%
С начала года
10.07%
6 месяцев
12.55%
1 год
13.83%
3 года*
15.93%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—

VTMGX

1 день
0.26%
1 месяц
6.03%
С начала года
15.89%
6 месяцев
19.15%
1 год
33.58%
3 года*
20.20%
5 лет*
9.96%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAPCX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund		10.07%18.82%8.28%27.54%-26.25%12.43%22.82%33.52%-12.55%15.61%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		15.89%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%10.55%

Correlation

The correlation between FAPCX and VTMGX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2017 г.

0.89

The correlation between FAPCX and VTMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FAPCX:
FAPCX с FSPSXFAPCX с FTIHXFAPCX с FIVFXFAPCX с VOOFAPCX с PGINXFAPCX с VTIFAPCX с FLCNX
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTI

Доходность на риск

FAPCX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPCX
Ранг доходности на риск FAPCX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPCX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPCX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPCX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPCX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPCX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPCX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPCXVTMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.17

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
2.95

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.39

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

2.81

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.57

10.88

-7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPCX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPCX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPCX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPCXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.17

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.63

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.31

+0.26

Просадки

Сравнение просадок FAPCX и VTMGX

Максимальная просадка FAPCX за все время составила -37.09%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPCX и VTMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAPCXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-60.58%

+23.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-11.67%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.28%

-13.18%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-29.71%

-7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-14.66%

+6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.01%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPCX и VTMGX

Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что FAPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAPCXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

4.97%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

12.53%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

15.11%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.76%

15.87%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

16.54%

+2.05%

Сравнение комиссий FAPCX и VTMGX

FAPCX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPCX и VTMGX

Дивидендная доходность FAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что больше доходности VTMGX в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund		8.61%9.48%2.94%0.42%0.40%8.83%0.41%0.87%0.81%1.95%0.00%0.00%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.58%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Часто задаваемые вопросы

FAPCX and VTMGX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAPCX has higher volatility (6.62%) compared to VTMGX (4.97%). In terms of maximum drawdown, FAPCX dropped -37.09% vs VTMGX's -60.58%.

VTMGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAPCX и VTMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор