PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPCX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAPCX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

FAPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FAPCX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAPCX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund		-4.86%18.82%8.28%27.54%-26.25%12.43%22.82%33.52%-12.55%15.61%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%3.09%

Доходность по периодам

С начала года, FAPCX показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%.

FAPCX

1 день
3.61%
1 месяц
-9.08%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-5.35%
1 год
9.77%
3 года*
11.15%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с FAPCX:
FAPCX с FSPSXFAPCX с FTIHXFAPCX с FIVFXFAPCX с VOOFAPCX с PGINXFAPCX с FLCNXFAPCX с VTI
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий FAPCX и TBGVX

FAPCX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund

Доходность на риск

FAPCX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPCX
Ранг доходности на риск FAPCX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPCX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPCX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPCX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPCX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPCX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPCX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPCXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.58

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

2.13

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.74

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.15

6.58

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPCX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPCX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPCX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPCXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.58

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.72

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.73

-0.24

Корреляция

Корреляция между FAPCX и TBGVX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPCX и TBGVX

Дивидендная доходность FAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund		9.96%9.48%2.94%0.42%0.40%8.83%0.41%0.87%0.81%1.95%0.00%0.00%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок FAPCX и TBGVX

Максимальная просадка FAPCX за все время составила -37.09%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPCX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAPCXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-50.97%

+13.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-9.56%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-17.71%

-19.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.35%

-7.46%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-6.09%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.66%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPCX и TBGVX

Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что FAPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAPCXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

4.70%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

7.39%

+5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

12.36%

+7.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

11.03%

+7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

12.64%

+5.85%