PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPCX с RPIDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAPCX с RPIDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAPCX (Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund) and RPIDX (T. Rowe Price Dynamic Credit Fund) are both mutual funds - FAPCX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while RPIDX is a Nontraditional Bonds fund managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, FAPCX returned 7.04%/yr vs 4.38%/yr for RPIDX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. FAPCX charges 0.65%/yr vs 0.63%/yr for RPIDX.

Доходность

Сравнение доходности FAPCX и RPIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAPCX показывает доходность 9.32%, что значительно выше, чем у RPIDX с доходностью 0.28%.

FAPCX

1 день
-0.68%
1 месяц
3.69%
С начала года
9.32%
6 месяцев
11.38%
1 год
12.33%
3 года*
15.67%
5 лет*
7.04%
10 лет*
—

RPIDX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.63%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.10%
1 год
7.26%
3 года*
7.70%
5 лет*
4.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAPCX и RPIDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund		9.32%18.82%8.28%27.54%-26.25%12.43%22.82%29.95%
RPIDX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		0.28%9.74%9.92%4.72%-0.76%6.21%2.71%6.87%

Correlation

The correlation between FAPCX and RPIDX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г.

-0.03

The correlation between FAPCX and RPIDX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund

T. Rowe Price Dynamic Credit Fund

Часто сравнивают с FAPCX:
FAPCX с FSPSXFAPCX с FTIHXFAPCX с FIVFXFAPCX с VOOFAPCX с PGINXFAPCX с FLCNXFAPCX с VTI
Часто сравнивают с RPIDX:
RPIDX с TMSRXRPIDX с APFPXRPIDX с PDIRPIDX с JBBBRPIDX с QQQRPIDX с SCHDRPIDX с FNDX

Доходность на риск

FAPCX vs. RPIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPCX
Ранг доходности на риск FAPCX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPCX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPCX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPCX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPCX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPCX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
RPIDX
Ранг доходности на риск RPIDX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPIDX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPIDX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPIDX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPIDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPIDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPCX c RPIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPCXRPIDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
2.11

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
4.05

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.49

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

5.25

-4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

13.84

-10.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPCX vs. RPIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPCX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа RPIDX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPCX и RPIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPCXRPIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

2.11

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

1.15

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.11

-0.54

Просадки

Сравнение просадок FAPCX и RPIDX

Максимальная просадка FAPCX за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки RPIDX в -19.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPCX и RPIDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAPCXRPIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-19.95%

-17.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-1.34%

-13.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.28%

-3.17%

-13.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-7.31%

-29.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.74%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-1.87%

-5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

0.51%

+3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPCX и RPIDX

Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что FAPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAPCXRPIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

0.65%

+6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

2.56%

+12.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

3.35%

+13.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.76%

3.83%

+14.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

4.80%

+13.78%

Сравнение комиссий FAPCX и RPIDX

FAPCX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RPIDX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPCX и RPIDX

Дивидендная доходность FAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что меньше доходности RPIDX в 9.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund		8.67%9.48%2.94%0.42%0.40%8.83%0.41%0.87%0.81%1.95%
RPIDX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		9.92%9.91%9.20%6.64%7.97%5.34%7.14%4.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAPCX and RPIDX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAPCX has higher volatility (6.65%) compared to RPIDX (0.65%). In terms of maximum drawdown, FAPCX dropped -37.09% vs RPIDX's -19.95%.

RPIDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAPCX и RPIDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор