Сравнение FAPCX с IVFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).
FAPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FAPCX и IVFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAPCX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAPCX Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund | -8.18% | 18.82% | 8.28% | 27.54% | -26.25% | 12.43% | 22.82% | 33.52% | -12.55% | 15.61% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 5.22% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 1.35% |
Доходность по периодам
С начала года, FAPCX показывает доходность -8.18%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 5.22%.
FAPCX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -13.06%
- С начала года
- -8.18%
- 6 месяцев
- -8.50%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- —
IVFIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 7.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAPCX и IVFIX
FAPCX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.
Доходность на риск
FAPCX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
FAPCX
IVFIX
Сравнение FAPCX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAPCX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.98 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 2.58 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 4.08 | -3.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 17.43 | -16.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAPCX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.98 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.83 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.21 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между FAPCX и IVFIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAPCX и IVFIX
Дивидендная доходность FAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, что больше доходности IVFIX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAPCX Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund | 10.32% | 9.48% | 2.94% | 0.42% | 0.40% | 8.83% | 0.41% | 0.87% | 0.81% | 1.95% | 0.00% | 0.00% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.14% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок FAPCX и IVFIX
Максимальная просадка FAPCX за все время составила -37.09%, что меньше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPCX и IVFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAPCX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.09% | -51.49% | +14.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -8.47% | -5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -21.29% | -15.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.45% | -6.58% | -7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -11.69% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 1.98% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAPCX и IVFIX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что FAPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAPCX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 4.54% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 8.10% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.56% | 14.63% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 12.96% | +5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 14.74% | +3.71% |