PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPCX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAPCX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FAPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FAPCX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAPCX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund		-4.86%18.82%8.28%27.54%-26.25%12.43%22.82%33.52%-12.55%15.61%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%12.97%

Доходность по периодам

С начала года, FAPCX показывает доходность -4.86%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FAPCX

1 день
3.61%
1 месяц
-9.08%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-5.35%
1 год
9.77%
3 года*
11.15%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FAPCX:
FAPCX с FSPSXFAPCX с FTIHXFAPCX с FIVFXFAPCX с VOOFAPCX с PGINXFAPCX с FLCNXFAPCX с VTI
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FAPCX и FSPGX

FAPCX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FAPCX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPCX
Ранг доходности на риск FAPCX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPCX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPCX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPCX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPCX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPCX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPCX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPCXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.84

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.36

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.17

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.15

4.02

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPCX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPCX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPCX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPCXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.84

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.58

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.80

-0.31

Корреляция

Корреляция между FAPCX и FSPGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPCX и FSPGX

Дивидендная доходность FAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund		9.96%9.48%2.94%0.42%0.40%8.83%0.41%0.87%0.81%1.95%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Просадки

Сравнение просадок FAPCX и FSPGX

Максимальная просадка FAPCX за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPCX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAPCXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-32.66%

-4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-16.17%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-32.66%

-4.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.35%

-13.03%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-6.43%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

4.70%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPCX и FSPGX

Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что FAPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAPCXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

6.71%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

12.37%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

22.58%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

21.52%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

21.66%

-3.17%