Сравнение FAPCX с AOM
FAPCX (Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund) and AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF) are both funds - FAPCX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while AOM is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Moderate. Over the past 5 years, FAPCX returned 6.60%/yr vs 4.66%/yr for AOM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FAPCX charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for AOM.
Доходность
Сравнение доходности FAPCX и AOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAPCX показывает доходность 7.72%, что значительно выше, чем у AOM с доходностью 4.75%.
FAPCX
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- —
AOM
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 6.31%
Сравнение доходности по годам FAPCX и AOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAPCX Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund | 7.72% | 18.82% | 8.28% | 27.54% | -26.25% | 12.43% | 22.82% | 33.52% | -12.55% | 15.61% |
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 4.75% | 13.28% | 7.95% | 12.38% | -14.54% | 6.93% | 10.02% | 15.58% | -3.88% | 5.78% |
Correlation
The correlation between FAPCX and AOM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г. | 0.82 |
The correlation between FAPCX and AOM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAPCX vs. AOM — Ранг доходности на риск
FAPCX
AOM
Сравнение FAPCX c AOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAPCX | AOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.35 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.52 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 10.84 | -8.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAPCX и AOM
Максимальная просадка FAPCX за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPCX и AOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAPCX | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.09% | -19.96% | -17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -5.11% | -9.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.28% | -6.85% | -9.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -19.96% | -17.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -0.70% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -2.70% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 1.19% | +2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAPCX и AOM
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что FAPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAPCX | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 2.82% | +6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 5.63% | +11.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 6.90% | +11.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 8.19% | +10.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 7.96% | +10.76% |
Сравнение комиссий FAPCX и AOM
FAPCX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AOM в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAPCX и AOM
Дивидендная доходность FAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%, что больше доходности AOM в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 2.99% | 2.98% | 3.10% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% |
FAPCX Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund | 8.80% | 9.48% | 2.94% | 0.42% | 0.40% | 8.83% | 0.41% | 0.87% | 0.81% | 1.95% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAPCX and AOM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAPCX has higher volatility (9.28%) compared to AOM (2.82%). In terms of maximum drawdown, FAPCX dropped -37.09% vs AOM's -19.96%.
AOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAPCX и AOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор