Сравнение FAOSX с BIGIX
FAOSX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z) and BIGIX (William Blair International Growth Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FAOSX returned 3.25%/yr vs 2.52%/yr for BIGIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FAOSX charges 1.02%/yr vs 0.90%/yr for BIGIX.
Доходность
Сравнение доходности FAOSX и BIGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -2.41%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- —
BIGIX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.31%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 13.61%
- 1 год
- 19.78%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение доходности по годам FAOSX и BIGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 0.00% | 15.36% | 5.06% | 20.52% | -24.31% | 19.42% | 15.17% | 27.96% | -14.73% | 26.25% |
BIGIX William Blair International Growth Fund Class I | 13.61% | 18.17% | 2.38% | 15.43% | -28.46% | 8.95% | 32.01% | 30.66% | -17.71% | 24.63% |
Correlation
The correlation between FAOSX and BIGIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between FAOSX and BIGIX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAOSX vs. BIGIX — Ранг доходности на риск
FAOSX
BIGIX
Сравнение FAOSX c BIGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) и William Blair International Growth Fund Class I (BIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAOSX | BIGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.23 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.52 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 5.48 | -6.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAOSX и BIGIX
Максимальная просадка FAOSX за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки BIGIX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOSX и BIGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAOSX | BIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.24% | -65.22% | +28.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -13.21% | +5.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.96% | -17.09% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.24% | -41.03% | +4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -4.26% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -17.10% | +9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 3.64% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAOSX и BIGIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) составляет 0.00%, в то время как у William Blair International Growth Fund Class I (BIGIX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что FAOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAOSX | BIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 6.21% | -6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 15.36% | -12.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.27% | 17.25% | -8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 17.12% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 17.18% | -0.58% |
Сравнение комиссий FAOSX и BIGIX
FAOSX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии BIGIX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAOSX и BIGIX
Дивидендная доходность FAOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что меньше доходности BIGIX в 16.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGIX William Blair International Growth Fund Class I | 16.24% | 18.45% | 7.49% | 3.52% | 7.84% | 11.41% | 1.11% | 1.29% | 9.05% | 1.54% | 1.80% | 1.18% |
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 8.67% | 8.67% | 1.80% | 1.12% | 0.85% | 2.07% | 0.00% | 1.70% | 5.30% | 3.93% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAOSX and BIGIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIGIX has higher volatility (6.21%) compared to FAOSX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAOSX dropped -36.24% vs BIGIX's -65.22%.
BIGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAOSX и BIGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор