Сравнение FAOSX с FXAIX
FAOSX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both mutual funds - FAOSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, FAOSX returned 3.25%/yr vs 13.45%/yr for FXAIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAOSX charges 1.02%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности FAOSX и FXAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -2.41%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 9.67%
- С начала года
- 11.32%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- 15.26%
Сравнение доходности по годам FAOSX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 0.00% | 15.36% | 5.06% | 20.52% | -24.31% | 19.42% | 15.17% | 27.96% | -14.73% | 26.25% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 11.32% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 19.56% |
Correlation
The correlation between FAOSX and FXAIX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between FAOSX and FXAIX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAOSX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FAOSX
FXAIX
Сравнение FAOSX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAOSX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.33 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.57 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 11.26 | -11.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAOSX и FXAIX
Максимальная просадка FAOSX за все время составила -36.24%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOSX и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAOSX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.24% | -33.79% | -2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -8.89% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.96% | -18.76% | +4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.24% | -24.50% | -11.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -0.35% | -5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -3.78% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 2.02% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAOSX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что FAOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAOSX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.61% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 9.99% | -7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.27% | 12.55% | -4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 17.02% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 18.05% | -1.45% |
Сравнение комиссий FAOSX и FXAIX
FAOSX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAOSX и FXAIX
Дивидендная доходность FAOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности FXAIX в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 8.67% | 8.67% | 1.80% | 1.12% | 0.85% | 2.07% | 0.00% | 1.70% | 5.30% | 3.93% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.05% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
FAOSX and FXAIX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXAIX has higher volatility (3.61%) compared to FAOSX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAOSX dropped -36.24% vs FXAIX's -33.79%.
FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAOSX и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор