Сравнение FANG с TRGP
FANG (Diamondback Energy, Inc.) and TRGP (Targa Resources Corp.) are both stocks. Both are in the Energy sector — FANG in Oil & Gas E&P, TRGP in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, FANG returned 10.83%/yr vs 26.71%/yr for TRGP. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FANG и TRGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FANG показывает доходность 29.28%, что значительно ниже, чем у TRGP с доходностью 49.23%. За последние 10 лет акции FANG уступали акциям TRGP по среднегодовой доходности: 10.83% против 26.71% соответственно.
FANG
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 29.28%
- 6 месяцев
- 24.04%
- 1 год
- 27.23%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 22.17%
- 10 лет*
- 10.83%
TRGP
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 49.23%
- 6 месяцев
- 50.30%
- 1 год
- 59.50%
- 3 года*
- 60.15%
- 5 лет*
- 45.14%
- 10 лет*
- 26.71%
Сравнение доходности по годам FANG и TRGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 29.28% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 35.34% | 127.51% | -46.00% | 0.92% | -26.35% | 24.93% |
TRGP Targa Resources Corp. | 49.23% | 5.65% | 110.12% | 21.01% | 43.71% | 100.15% | -32.48% | 23.98% | -19.88% | -7.09% |
Correlation
The correlation between FANG and TRGP is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г. | 0.56 |
The correlation between FANG and TRGP shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FANG:
$1.40
TRGP:
$13.11
FANG:
137.12
TRGP:
20.79
FANG:
3.64
TRGP:
2.70
FANG:
$15.19B
TRGP:
$16.38B
FANG:
$7.30B
TRGP:
$3.62B
FANG:
$5.54B
TRGP:
$4.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FANG vs. TRGP — Ранг доходности на риск
FANG
TRGP
Сравнение FANG c TRGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Targa Resources Corp. (TRGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FANG | TRGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.37 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 4.00 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 13.02 | -8.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FANG и TRGP
Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, что меньше максимальной просадки TRGP в -95.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и TRGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FANG | TRGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.72% | -95.21% | +6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -16.30% | +3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.10% | -31.61% | -10.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.10% | -31.61% | -10.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.72% | -90.78% | +2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.59% | -1.50% | -8.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.37% | -33.55% | +14.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | 5.00% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FANG и TRGP
Diamondback Energy, Inc. (FANG) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Targa Resources Corp. (TRGP) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что FANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FANG | TRGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 7.77% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.10% | 18.59% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.48% | 27.29% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.99% | 31.90% | +6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.05% | 47.62% | +1.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FANG и TRGP
Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности TRGP в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.16% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRGP Targa Resources Corp. | 1.56% | 2.03% | 1.54% | 2.13% | 1.90% | 0.77% | 4.59% | 8.92% | 10.11% | 7.52% | 6.49% | 12.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FANG и TRGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diamondback Energy, Inc. и Targa Resources Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FANG и TRGP
FANG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 90.9%.
TRGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.09B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FANG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.00M при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
TRGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила об операционной прибыли в 846.90M при выручке в 4.09B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
FANG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
TRGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила о чистой прибыли в 479.60M при выручке в 4.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
FANG and TRGP have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FANG has higher volatility (11.03%) compared to TRGP (7.77%). In terms of maximum drawdown, FANG dropped -88.72% vs TRGP's -95.21%.
TRGP currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FANG и TRGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор