PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMVX с WWNPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMVX с WWNPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Value Fund (FAMVX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX).

FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г.. WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FAMVX и WWNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Value Fund (FAMVX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAMVX и WWNPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMVX
FAM Value Fund		-1.31%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		38.76%-14.61%88.34%-16.97%29.18%38.14%3.38%30.47%-5.24%28.41%

Доходность по периодам

С начала года, FAMVX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у WWNPX с доходностью 38.76%. За последние 10 лет акции FAMVX уступали акциям WWNPX по среднегодовой доходности: 9.72% против 20.72% соответственно.

FAMVX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.84%
1 год
4.29%
3 года*
10.57%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.72%

WWNPX

1 день
1.54%
1 месяц
-9.22%
С начала года
38.76%
6 месяцев
23.34%
1 год
3.39%
3 года*
30.92%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Value Fund

Kinetics Paradigm Fund

Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с BNDWFAMVX с IVOOFAMVX с VOOFAMVX с FSPGXFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с SPY
Часто сравнивают с WWNPX:
WWNPX с KSCOXWWNPX с SPYWWNPX с WWWEXWWNPX с SMHWWNPX с FSELXWWNPX с ^GSPCWWNPX с SWPPX

Сравнение комиссий FAMVX и WWNPX

FAMVX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии WWNPX в 1.64%.

WWNPX
Kinetics Paradigm Fund
FAMVX
FAM Value Fund

Доходность на риск

FAMVX vs. WWNPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
WWNPX
Ранг доходности на риск WWNPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWNPX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWNPX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWNPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWNPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWNPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMVX c WWNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Value Fund (FAMVX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMVXWWNPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.15

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

0.46

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.06

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

0.20

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

0.32

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMVX vs. WWNPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMVX на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа WWNPX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMVX и WWNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMVXWWNPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.15

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.50

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.74

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.55

+0.02

Корреляция

Корреляция между FAMVX и WWNPX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMVX и WWNPX

Дивидендная доходность FAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности WWNPX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMVX
FAM Value Fund		4.97%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		5.92%8.21%2.95%5.65%2.00%1.67%2.15%1.00%10.44%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAMVX и WWNPX

Максимальная просадка FAMVX за все время составила -51.12%, что меньше максимальной просадки WWNPX в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMVX и WWNPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAMVXWWNPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.12%

-67.87%

+16.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-32.61%

+21.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.77%

-41.13%

+18.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.73%

-43.51%

+5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-15.90%

+8.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-13.85%

+7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

20.16%

-16.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMVX и WWNPX

Текущая волатильность для FAM Value Fund (FAMVX) составляет 5.52%, в то время как у Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что FAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAMVXWWNPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

9.22%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

24.58%

-14.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

36.48%

-18.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

32.56%

-15.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

28.17%

-10.02%