PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMVX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMVX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Value Fund (FAMVX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FAMVX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Value Fund (FAMVX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAMVX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMVX
FAM Value Fund		-1.31%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%16.12%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Доходность по периодам

С начала года, FAMVX показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

FAMVX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.84%
1 год
4.29%
3 года*
10.57%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.72%

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Value Fund

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с IVOOFAMVX с BNDWFAMVX с VOOFAMVX с FSPGXFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с SPY
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с HLGEXMMGPX с BMDSXMMGPX с MACGXMMGPX с TWHIXMMGPX с FRSGX

Сравнение комиссий FAMVX и MMGPX

FAMVX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

FAMVX
FAM Value Fund
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

FAMVX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMVX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Value Fund (FAMVX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMVXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.27

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

0.62

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.08

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

0.28

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

0.70

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMVX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMVX на текущий момент составляет 0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMGPX равному 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMVX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMVXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.27

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

-0.43

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.15

+0.42

Корреляция

Корреляция между FAMVX и MMGPX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMVX и MMGPX

Дивидендная доходность FAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности MMGPX в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMVX
FAM Value Fund		4.97%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAMVX и MMGPX

Максимальная просадка FAMVX за все время составила -51.12%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMVX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAMVXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.12%

-87.45%

+36.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-27.79%

+16.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.77%

-86.09%

+63.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-72.93%

+65.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-38.71%

+32.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

11.21%

-7.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMVX и MMGPX

Текущая волатильность для FAM Value Fund (FAMVX) составляет 5.52%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что FAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAMVXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

9.28%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

21.94%

-11.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

32.15%

-14.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

45.74%

-28.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

39.05%

-20.90%