PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMVX с IMIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMVX с IMIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Value Fund (FAMVX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX).

FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г.. IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FAMVX и IMIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Value Fund (FAMVX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAMVX и IMIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMVX
FAM Value Fund		-1.31%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		1.31%-4.88%18.11%16.29%-26.94%29.42%30.57%42.36%-4.98%15.91%

Доходность по периодам

С начала года, FAMVX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у IMIDX с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции FAMVX уступали акциям IMIDX по среднегодовой доходности: 9.72% против 10.76% соответственно.

FAMVX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.84%
1 год
4.29%
3 года*
10.57%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.72%

IMIDX

1 день
4.25%
1 месяц
-5.28%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-5.75%
1 год
6.85%
3 года*
7.36%
5 лет*
2.77%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Value Fund

Congress Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с BNDWFAMVX с IVOOFAMVX с VOOFAMVX с FSPGXFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с SPY
Часто сравнивают с IMIDX:
IMIDX с VLIFXIMIDX с OEGYXIMIDX с SPYIMIDX с FSPGXIMIDX с DGROIMIDX с AGGU.LIMIDX с BBGSX

Сравнение комиссий FAMVX и IMIDX

FAMVX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии IMIDX в 0.79%.

FAMVX
FAM Value Fund
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

FAMVX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
IMIDX
Ранг доходности на риск IMIDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIDX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMVX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Value Fund (FAMVX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMVXIMIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.36

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

0.68

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.08

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

0.65

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

1.68

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMVX vs. IMIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMVX на текущий момент составляет 0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMIDX равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMVX и IMIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMVXIMIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.36

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.13

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.51

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.61

-0.03

Корреляция

Корреляция между FAMVX и IMIDX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMVX и IMIDX

Дивидендная доходность FAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности IMIDX в 13.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMVX
FAM Value Fund		4.97%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		13.10%13.27%27.75%6.27%5.80%12.29%2.06%10.80%2.99%0.04%1.11%0.80%

Просадки

Сравнение просадок FAMVX и IMIDX

Максимальная просадка FAMVX за все время составила -51.12%, что больше максимальной просадки IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMVX и IMIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAMVXIMIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.12%

-35.15%

-15.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-12.10%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.77%

-34.88%

+12.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.73%

-35.15%

-2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-9.61%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-7.26%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

4.67%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMVX и IMIDX

Текущая волатильность для FAM Value Fund (FAMVX) составляет 5.52%, в то время как у Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что FAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAMVXIMIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

8.22%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

14.16%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

20.85%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

21.20%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

20.98%

-2.83%