Сравнение FAMVX с IBGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Value Fund (FAMVX) и VY Baron Growth Portfolio (IBGIX).
FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г.. IBGIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FAMVX и IBGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAMVX и IBGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMVX FAM Value Fund | -1.31% | 4.90% | 15.51% | 16.09% | -14.06% | 25.65% | 6.81% | 30.31% | -6.15% | 17.34% |
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | -13.34% | -10.40% | 4.84% | 15.02% | -23.40% | 20.76% | 33.55% | -6.47% | -1.63% | 28.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FAMVX показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у IBGIX с доходностью -13.34%. За последние 10 лет акции FAMVX превзошли акции IBGIX по среднегодовой доходности: 9.72% против 3.64% соответственно.
FAMVX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.72%
IBGIX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -13.34%
- 6 месяцев
- -14.79%
- 1 год
- -18.27%
- 3 года*
- -4.66%
- 5 лет*
- -3.36%
- 10 лет*
- 3.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAMVX и IBGIX
FAMVX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии IBGIX в 0.99%.
Доходность на риск
FAMVX vs. IBGIX — Ранг доходности на риск
FAMVX
IBGIX
Сравнение FAMVX c IBGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Value Fund (FAMVX) и VY Baron Growth Portfolio (IBGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAMVX | IBGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | -0.82 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | -1.10 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.86 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | -0.97 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | -2.12 | +3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAMVX | IBGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | -0.82 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.17 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.16 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.18 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между FAMVX и IBGIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMVX и IBGIX
Дивидендная доходность FAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности IBGIX в 78.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMVX FAM Value Fund | 4.97% | 4.90% | 6.28% | 5.01% | 3.67% | 4.99% | 3.69% | 6.80% | 4.09% | 5.06% | 5.21% | 9.06% |
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | 78.67% | 24.66% | 4.13% | 5.23% | 11.56% | 6.89% | 0.00% | 11.96% | 11.51% | 12.13% | 11.71% | 8.93% |
Просадки
Сравнение просадок FAMVX и IBGIX
Максимальная просадка FAMVX за все время составила -51.12%, что меньше максимальной просадки IBGIX в -57.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMVX и IBGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAMVX | IBGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.12% | -57.44% | +6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -22.82% | +11.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.77% | -34.38% | +11.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.73% | -55.64% | +17.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -29.26% | +22.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -15.09% | +8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 11.03% | -7.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMVX и IBGIX
FAM Value Fund (FAMVX) и VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) имеют волатильность 5.52% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAMVX | IBGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 5.47% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 13.69% | -3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 24.62% | -6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 20.72% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 23.71% | -5.56% |