PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMVX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMVX с FSMAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Value Fund (FAMVX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).

FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г.. FSMAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FAMVX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Value Fund (FAMVX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAMVX и FSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMVX
FAM Value Fund		-3.79%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		-4.54%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%18.04%

Доходность по периодам

С начала года, FAMVX показывает доходность -3.79%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью -4.54%. За последние 10 лет акции FAMVX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 9.45% против 10.54% соответственно.

FAMVX

1 день
-0.15%
1 месяц
-9.42%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-4.93%
1 год
2.02%
3 года*
9.63%
5 лет*
6.04%
10 лет*
9.45%

FSMAX

1 день
-1.03%
1 месяц
-7.76%
С начала года
-4.54%
6 месяцев
-4.39%
1 год
16.77%
3 года*
13.78%
5 лет*
3.66%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Value Fund

Fidelity Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с BNDWFAMVX с IVOOFAMVX с VOOFAMVX с FSPGXFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с SPY
Часто сравнивают с FSMAX:
FSMAX с FXAIXFSMAX с FSKAXFSMAX с FTIHXFSMAX с FMCSXFSMAX с VIEIXFSMAX с VOFSMAX с VOO

Сравнение комиссий FAMVX и FSMAX

FAMVX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.

FAMVX
FAM Value Fund
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund

Доходность на риск

FAMVX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMVX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Value Fund (FAMVX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMVXFSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.72

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

1.16

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.16

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

0.95

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

3.91

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMVX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMVX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа FSMAX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMVX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMVXFSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.72

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.16

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.35

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.41

+0.16

Корреляция

Корреляция между FAMVX и FSMAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMVX и FSMAX

Дивидендная доходность FAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности FSMAX в 0.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMVX
FAM Value Fund		5.09%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.60%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%

Просадки

Сравнение просадок FAMVX и FSMAX

Максимальная просадка FAMVX за все время составила -51.12%, примерно равная максимальной просадке FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMVX и FSMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAMVXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.12%

-50.55%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-14.64%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.77%

-36.31%

+13.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.73%

-50.55%

+12.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-10.26%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-12.29%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.54%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMVX и FSMAX

Текущая волатильность для FAM Value Fund (FAMVX) составляет 4.62%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что FAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAMVXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

6.01%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

13.07%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

22.79%

-5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

22.32%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

30.19%

-12.06%